Сравнение CS.PA с XRP-USD
CS.PA (AXA SA) is a stock, while XRP-USD (XRP) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, CS.PA returned 19.62%/yr vs 5.86%/yr for XRP-USD. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CS.PA и XRP-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CS.PA торгуется в EUR, в то время как XRP-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XRP-USD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CS.PA показывает доходность 5.73%, что значительно выше, чем у XRP-USD с доходностью -37.42%.
CS.PA
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 3.50%
- С начала года
- 5.73%
- 6 месяцев
- 7.25%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- 22.45%
- 5 лет*
- 19.62%
- 10 лет*
- 13.92%
XRP-USD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -23.02%
- С начала года
- -37.42%
- 6 месяцев
- -42.70%
- 1 год
- -47.32%
- 3 года*
- 30.25%
- 5 лет*
- 5.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CS.PA и XRP-USD
Correlation
The correlation between CS.PA and XRP-USD is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2017 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CS.PA vs. XRP-USD — Ранг доходности на риск
CS.PA
XRP-USD
Сравнение CS.PA c XRP-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXA SA (CS.PA) и XRP (XRP-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CS.PA | XRP-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.90 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | -0.69 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.42 | -1.08 | +1.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CS.PA и XRP-USD
Максимальная просадка CS.PA за все время составила -76.72%, что меньше максимальной просадки XRP-USD в -95.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CS.PA и XRP-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CS.PA | XRP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.72% | -95.28% | +18.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.69% | -68.72% | +55.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.69% | -70.38% | +56.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.39% | -74.75% | +50.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -69.46% | +69.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.10% | -69.61% | +52.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.99% | 43.82% | -35.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности CS.PA и XRP-USD
Текущая волатильность для AXA SA (CS.PA) составляет 4.55%, в то время как у XRP (XRP-USD) волатильность равна 12.97%. Это указывает на то, что CS.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRP-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CS.PA | XRP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.55% | 12.97% | -8.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.91% | 45.84% | -31.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.00% | 55.39% | -35.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.24% | 71.24% | -50.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.85% | 103.17% | -78.32% |
Часто задаваемые вопросы
CS.PA and XRP-USD have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CS.PA и XRP-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор