Сравнение CS.PA с SOL-USD
CS.PA (AXA SA) is a stock, while SOL-USD (Solana) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, CS.PA returned 19.62%/yr vs 13.02%/yr for SOL-USD. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CS.PA и SOL-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CS.PA торгуется в EUR, в то время как SOL-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SOL-USD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CS.PA показывает доходность 5.73%, что значительно выше, чем у SOL-USD с доходностью -44.39%.
CS.PA
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 3.50%
- С начала года
- 5.73%
- 6 месяцев
- 7.25%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- 22.45%
- 5 лет*
- 19.62%
- 10 лет*
- 13.92%
SOL-USD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -25.36%
- С начала года
- -44.39%
- 6 месяцев
- -47.73%
- 1 год
- -54.22%
- 3 года*
- 63.95%
- 5 лет*
- 13.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CS.PA и SOL-USD
Correlation
The correlation between CS.PA and SOL-USD is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2020 г. | 0.07 |
The correlation between CS.PA and SOL-USD shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CS.PA vs. SOL-USD — Ранг доходности на риск
CS.PA
SOL-USD
Сравнение CS.PA c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXA SA (CS.PA) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CS.PA | SOL-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.90 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | -0.73 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.42 | -1.18 | +1.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CS.PA и SOL-USD
Максимальная просадка CS.PA за все время составила -76.72%, что меньше максимальной просадки SOL-USD в -95.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CS.PA и SOL-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CS.PA | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.72% | -95.78% | +19.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.69% | -73.94% | +60.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.69% | -77.85% | +64.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.39% | -95.78% | +71.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -76.16% | +75.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.10% | -50.56% | +33.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.99% | 52.88% | -44.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности CS.PA и SOL-USD
Текущая волатильность для AXA SA (CS.PA) составляет 4.55%, в то время как у Solana (SOL-USD) волатильность равна 16.09%. Это указывает на то, что CS.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOL-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CS.PA | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.55% | 16.09% | -11.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.91% | 47.29% | -33.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.00% | 58.69% | -38.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.24% | 81.20% | -59.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.85% | 100.98% | -76.13% |
Часто задаваемые вопросы
CS.PA and SOL-USD have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CS.PA и SOL-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор