Сравнение CS.PA с BRK-B
CS.PA (AXA SA) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both operate in the Insurance - Diversified industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, CS.PA returned 13.92%/yr vs 12.86%/yr for BRK-B. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CS.PA и BRK-B
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CS.PA торгуется в EUR, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CS.PA показывает доходность 5.73%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -1.17%. За последние 10 лет акции CS.PA превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 13.92% против 12.86% соответственно.
CS.PA
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 3.50%
- С начала года
- 5.73%
- 6 месяцев
- 7.25%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- 22.45%
- 5 лет*
- 19.62%
- 10 лет*
- 13.92%
BRK-B
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 1.97%
- С начала года
- -1.17%
- 6 месяцев
- -0.61%
- 1 год
- 0.20%
- 3 года*
- 10.70%
- 5 лет*
- 12.29%
- 10 лет*
- 12.86%
Сравнение доходности по годам CS.PA и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS.PA AXA SA | 5.73% | 25.73% | 23.53% | 20.24% | 6.17% | 42.63% | -19.23% | 41.10% | -19.51% | 7.98% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -1.17% | -2.27% | 35.48% | 12.00% | 9.71% | 38.60% | -6.07% | 13.44% | 7.84% | 6.68% |
Correlation
The correlation between CS.PA and BRK-B is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2007 г. | 0.31 |
The correlation between CS.PA and BRK-B shifts across timeframes, from 0.15 (3 years) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CS.PA vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
CS.PA
BRK-B
Сравнение CS.PA c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXA SA (CS.PA) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CS.PA | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.01 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | -0.00 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.42 | -0.01 | +0.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CS.PA и BRK-B
Максимальная просадка CS.PA за все время составила -76.72%, что больше максимальной просадки BRK-B в -45.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CS.PA и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CS.PA | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.72% | -45.91% | -30.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.69% | -11.04% | -2.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.69% | -20.62% | +6.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.39% | -22.31% | -2.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.02% | -28.74% | -22.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -14.83% | +14.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.10% | -9.74% | -7.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.99% | 5.05% | +2.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности CS.PA и BRK-B
AXA SA (CS.PA) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что CS.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CS.PA | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.55% | 4.31% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.91% | 11.44% | +2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.00% | 15.11% | +4.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.24% | 17.39% | +3.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.85% | 20.11% | +4.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CS.PA и BRK-B
Дивидендная доходность CS.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CS.PA AXA SA | 5.68% | 5.25% | 5.77% | 5.76% | 5.91% | 5.46% | 3.74% | 5.34% | 6.68% | 4.69% | 4.59% | 3.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CS.PA и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AXA SA и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CS.PA and BRK-B have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CS.PA и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор