Сравнение CRWL с TSYY
CRWL (GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF) and TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) are both exchange-traded funds - CRWL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while TSYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, CRWL returned 42.83% vs -7.82% for TSYY. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. CRWL charges 1.50%/yr vs 0.99%/yr for TSYY.
Доходность
Сравнение доходности CRWL и TSYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRWL показывает доходность 64.32%, что значительно выше, чем у TSYY с доходностью -19.24%.
CRWL
- 1 день
- -13.60%
- 1 месяц
- 93.76%
- С начала года
- 64.32%
- 6 месяцев
- 35.82%
- 1 год
- 42.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSYY
- 1 день
- -2.93%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -19.24%
- 6 месяцев
- -20.16%
- 1 год
- -7.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRWL и TSYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CRWL GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF | 64.32% | 30.37% | -5.52% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -19.24% | -15.96% | -0.18% |
Correlation
The correlation between CRWL and TSYY is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRWL vs. TSYY — Ранг доходности на риск
CRWL
TSYY
Сравнение CRWL c TSYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF (CRWL) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRWL | TSYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.98 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | -0.28 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.31 | -0.54 | +1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRWL | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | -0.25 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | -0.63 | +1.23 |
Просадки
Сравнение просадок CRWL и TSYY
Максимальная просадка CRWL за все время составила -64.99%, что больше максимальной просадки TSYY в -41.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWL и TSYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRWL | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.99% | -41.52% | -23.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.99% | -28.39% | -36.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.54% | -38.70% | +11.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.73% | -25.95% | +1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.75% | 14.61% | +18.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRWL и TSYY
GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF (CRWL) имеет более высокую волатильность в 36.94% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что CRWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRWL | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.94% | 5.60% | +31.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.48% | 19.78% | +55.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.16% | 31.75% | +58.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.42% | 37.50% | +58.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.42% | 37.50% | +58.92% |
Сравнение комиссий CRWL и TSYY
CRWL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TSYY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRWL и TSYY
CRWL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 295.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRWL GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 295.88% | 256.64% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
CRWL and TSYY have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRWL has higher volatility (36.94%) compared to TSYY (5.60%). In terms of maximum drawdown, CRWL dropped -64.99% vs TSYY's -41.52%.
On 1-year performance, CRWL leads with 42.83% vs -7.82% for TSYY. On fees, TSYY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, TSYY has been the lower-risk option at 5.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CRWL has performed better with a 42.83% return vs -7.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSYY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.50% for CRWL.
TSYY has the higher dividend yield at 295.88%, compared with 0.00% for CRWL.
CRWL is categorized as Leveraged Equities, while TSYY is Derivative Income. Their fees differ too: 1.50% for CRWL and 0.99% for TSYY.
CRWL currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRWL и TSYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор