PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRWL с TSDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRWL с TSDD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRWL (GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF) and TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - CRWL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, CRWL returned 66.54% vs -64.48% for TSDD. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions. Both charge a 1.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CRWL и TSDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF (CRWL) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRWL показывает доходность 90.19%, что значительно выше, чем у TSDD с доходностью -1.81%.

CRWL

1 день
-8.04%
1 месяц
116.13%
С начала года
90.19%
6 месяцев
56.07%
1 год
66.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSDD

1 день
2.57%
1 месяц
-16.78%
С начала года
-1.81%
6 месяцев
-2.21%
1 год
-64.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRWL и TSDD

2026 (YTD)20252024
CRWL
GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF		90.19%30.37%-5.84%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		-1.81%-74.84%-42.07%

Correlation

The correlation between CRWL and TSDD is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2024 г.

-0.36

Сравнение распределения секторов CRWL и TSDD

Секторы
CRWL
TSDD

Технологии

66.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

200.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CRWL
66.7%
TSDD

-

Сырьевые материалы

CRWL

-

TSDD

-

Коммуникационные услуги

CRWL

-

TSDD

-

Потребительский циклический сектор

CRWL

-

TSDD
200.1%

Потребительский защитный сектор

CRWL

-

TSDD

-

Энергетика

CRWL

-

TSDD

-

Финансовые услуги

CRWL

-

TSDD

-

Здравоохранение

CRWL

-

TSDD

-

Промышленность

CRWL

-

TSDD

-

Недвижимость

CRWL

-

TSDD

-

Коммунальные услуги

CRWL

-

TSDD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF

Часто сравнивают с CRWL:
CRWL с BSMWCRWL с FBLCRWL с ARMGCRWL с BDRYCRWL с NVDLCRWL с BOEGCRWL с FTSD
Часто сравнивают с TSDD:
TSDD с TSLQTSDD с TSLZTSDD с TSLSTSDD с TSLRTSDD с AAPUTSDD с YANGTSDD с SCHG

Доходность на риск

CRWL vs. TSDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRWL
Ранг доходности на риск CRWL: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRWL: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRWL: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRWL: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRWL: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRWL: 1919
Ранг коэф-та Мартина
TSDD
Ранг доходности на риск TSDD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDD: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRWL c TSDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF (CRWL) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRWLTSDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
-0.70

+1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
-0.94

+2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.90

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

-0.85

+1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.04

-1.07

+3.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRWL vs. TSDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRWL на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа TSDD равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRWL и TSDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRWLTSDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

-0.70

+1.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

-0.66

+1.42

Просадки

Сравнение просадок CRWL и TSDD

Максимальная просадка CRWL за все время составила -64.99%, что меньше максимальной просадки TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWL и TSDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRWLTSDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.99%

-99.03%

+34.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.99%

-76.12%

+11.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.13%

-98.88%

+82.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.72%

-71.25%

+46.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.71%

60.05%

-27.34%

Волатильность

Сравнение волатильности CRWL и TSDD

GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF (CRWL) имеет более высокую волатильность в 32.80% по сравнению с GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) с волатильностью 24.30%. Это указывает на то, что CRWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRWLTSDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.80%

24.30%

+8.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

74.00%

54.96%

+19.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

89.85%

92.61%

-2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

95.88%

114.39%

-18.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.88%

114.39%

-18.51%

Сравнение комиссий CRWL и TSDD

И CRWL, и TSDD имеют комиссию равную 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRWL и TSDD

CRWL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.58%.

ПозицияTTM202520242023
CRWL
GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		8.58%8.42%0.00%24.84%

Часто задаваемые вопросы

CRWL and TSDD have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRWL has higher volatility (32.80%) compared to TSDD (24.30%). In terms of maximum drawdown, CRWL dropped -64.99% vs TSDD's -99.03%.

On 1-year performance, CRWL leads with 66.54% vs -64.48% for TSDD. Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. On volatility, TSDD has been the lower-risk option at 24.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CRWL has performed better with a 66.54% return vs -64.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CRWL and TSDD have the same expense ratio: 1.50% per year.

TSDD has the higher dividend yield at 8.58%, compared with 0.00% for CRWL.

CRWL is categorized as Leveraged Equities, while TSDD is Inverse Equities.

CRWL currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRWL и TSDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор