PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CRWL с TSDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRWL с TSDD

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CRWL (GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF) and TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - CRWL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, CRWL returned 96.94% vs -58.78% for TSDD. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. CRWL charges 1.50%/yr vs 0.95%/yr for TSDD.

Доходность

Сравнение доходности CRWL и TSDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF (CRWL) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRWL показывает доходность 127.84%, что значительно выше, чем у TSDD с доходностью 6.08%.

CRWL

1 день
-0.41%
1 месяц
35.19%
6 месяцев
145.85%
С начала года
127.84%
1 год
96.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSDD

1 день
5.40%
1 месяц
0.49%
6 месяцев
1.61%
С начала года
6.08%
1 год
-58.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRWL и TSDD

2026 (YTD)20252024
CRWL
GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF		127.84%30.37%-4.49%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		6.08%-74.84%-35.14%

Correlation

The correlation between CRWL and TSDD is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2024 г.

-0.37

Сравнение распределения секторов CRWL и TSDD

Секторы
CRWL
TSDD

Технологии

66.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

200.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CRWL
66.7%
TSDD

-

Сырьевые материалы

CRWL

-

TSDD

-

Коммуникационные услуги

CRWL

-

TSDD

-

Потребительский циклический сектор

CRWL

-

TSDD
200.0%

Потребительский защитный сектор

CRWL

-

TSDD

-

Энергетика

CRWL

-

TSDD

-

Финансовые услуги

CRWL

-

TSDD

-

Здравоохранение

CRWL

-

TSDD

-

Промышленность

CRWL

-

TSDD

-

Недвижимость

CRWL

-

TSDD

-

Коммунальные услуги

CRWL

-

TSDD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF

Часто сравнивают с CRWL:
CRWL с BSMWCRWL с BOEGCRWL с FBLCRWL с ARMGCRWL с FTSDCRWL с BDRYCRWL с LULG
Часто сравнивают с TSDD:
TSDD с TSLQTSDD с TSLZTSDD с TSLSTSDD с TSLRTSDD с AAPUTSDD с YANGTSDD с SCHG

Доходность на риск

CRWL vs. TSDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRWL
Ранг доходности на риск CRWL: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRWL: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRWL: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRWL: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRWL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRWL: 2929
Ранг коэф-та Мартина
TSDD
Ранг доходности на риск TSDD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDD: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDD: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRWL c TSDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF (CRWL) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRWLTSDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
-0.66

+1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
-0.75

+2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.92

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

-0.85

+2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.06

-1.07

+4.12

CRWL vs. TSDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRWL на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа TSDD равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRWL и TSDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRWL и TSDD

Максимальная просадка CRWL за все время составила -64.99%, что меньше максимальной просадки TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWL и TSDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRWLTSDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.99%

-99.03%

+34.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.99%

-69.48%

+4.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.38%

-98.78%

+91.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.14%

-72.25%

+48.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.81%

55.19%

-23.38%

Волатильность

Сравнение волатильности CRWL и TSDD

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF (CRWL) составляет 31.53%, в то время как у GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) волатильность равна 34.51%. Это указывает на то, что CRWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRWLTSDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.53%

34.51%

-2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

80.06%

63.03%

+17.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

95.17%

89.27%

+5.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

97.19%

114.41%

-17.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

97.19%

114.41%

-17.22%

Сравнение комиссий CRWL и TSDD

CRWL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TSDD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRWL и TSDD

CRWL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.94%.

ПозицияTTM202520242023
CRWL
GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		7.94%8.42%0.00%24.84%

Часто задаваемые вопросы

CRWL and TSDD have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSDD has higher volatility (34.51%) compared to CRWL (31.53%). In terms of maximum drawdown, CRWL dropped -64.99% vs TSDD's -99.03%.

On 1-year performance, CRWL leads with 96.94% vs -58.78% for TSDD. On fees, TSDD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, CRWL has been the lower-risk option at 31.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CRWL has performed better with a 96.94% return vs -58.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSDD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for CRWL.

TSDD has the higher dividend yield at 7.94%, compared with 0.00% for CRWL.

CRWL is categorized as Leveraged Equities, while TSDD is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.50% for CRWL and 0.95% for TSDD.

CRWL currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRWL и TSDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор