PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRWL с NVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRWL с NVD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CRWL (GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF) and NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - CRWL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while NVD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, CRWL returned 27.97% vs -53.87% for NVD. At a correlation of -0.44, they often move in opposite directions. Both charge a 1.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CRWL и NVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF (CRWL) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRWL показывает доходность 65.91%, что значительно выше, чем у NVD с доходностью -23.92%.

CRWL

1 день
2.00%
1 месяц
-2.13%
С начала года
65.91%
6 месяцев
58.27%
1 год
27.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVD

1 день
3.23%
1 месяц
15.01%
С начала года
-23.92%
6 месяцев
-22.14%
1 год
-53.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRWL и NVD

2026 (YTD)20252024
CRWL
GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF		65.91%30.37%-4.49%
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		-23.92%-73.27%13.51%

Correlation

The correlation between CRWL and NVD is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2024 г.

-0.44

The correlation between CRWL and NVD shifts across timeframes, from -0.44 (all time) to -0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CRWL и NVD

Секторы
CRWL
NVD

Технологии

66.7%
199.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CRWL
66.7%
NVD
199.7%

Сырьевые материалы

CRWL

-

NVD

-

Коммуникационные услуги

CRWL

-

NVD

-

Потребительский циклический сектор

CRWL

-

NVD

-

Потребительский защитный сектор

CRWL

-

NVD

-

Энергетика

CRWL

-

NVD

-

Финансовые услуги

CRWL

-

NVD

-

Здравоохранение

CRWL

-

NVD

-

Промышленность

CRWL

-

NVD

-

Недвижимость

CRWL

-

NVD

-

Коммунальные услуги

CRWL

-

NVD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF

Часто сравнивают с CRWL:
CRWL с BSMWCRWL с FBLCRWL с BOEGCRWL с ARMGCRWL с BDRYCRWL с FTSDCRWL с SPUU
Часто сравнивают с NVD:
NVD с NVDANVD с NVDLNVD с NVDQNVD с NVDDNVD с VOONVD с NVDSNVD с USD

Доходность на риск

CRWL vs. NVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRWL
Ранг доходности на риск CRWL: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRWL: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRWL: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRWL: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRWL: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRWL: 1212
Ранг коэф-та Мартина
NVD
Ранг доходности на риск NVD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVD: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRWL c NVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF (CRWL) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRWLNVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.31
-0.76

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07
-1.02

+2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.89

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

-0.81

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.84

-1.33

+2.17

CRWL vs. NVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRWL на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа NVD равного -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRWL и NVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRWL и NVD

Максимальная просадка CRWL за все время составила -64.99%, что меньше максимальной просадки NVD в -99.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWL и NVD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRWLNVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.99%

-99.26%

+34.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.99%

-66.81%

+1.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.84%

-98.98%

+72.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.75%

-81.90%

+57.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.33%

40.42%

-7.09%

Волатильность

Сравнение волатильности CRWL и NVD

GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF (CRWL) имеет более высокую волатильность в 34.58% по сравнению с GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) с волатильностью 26.63%. Это указывает на то, что CRWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRWLNVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.58%

26.63%

+7.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

75.80%

54.05%

+21.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.92%

71.16%

+19.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

95.58%

92.48%

+3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.58%

92.48%

+3.10%

Сравнение комиссий CRWL и NVD

И CRWL, и NVD имеют комиссию равную 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRWL и NVD

CRWL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 15.54%.

ПозицияTTM202520242023
CRWL
GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		15.54%11.83%8.68%15.78%

Часто задаваемые вопросы

CRWL and NVD have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRWL has higher volatility (34.58%) compared to NVD (26.63%). In terms of maximum drawdown, CRWL dropped -64.99% vs NVD's -99.26%.

On 1-year performance, CRWL leads with 27.97% vs -53.87% for NVD. Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. On volatility, NVD has been the lower-risk option at 26.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CRWL has performed better with a 27.97% return vs -53.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CRWL and NVD have the same expense ratio: 1.50% per year.

NVD has the higher dividend yield at 15.54%, compared with 0.00% for CRWL.

CRWL is categorized as Leveraged Equities, while NVD is Inverse Equities.

CRWL currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRWL и NVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор