PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CRWL с NVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRWL с NVD

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CRWL (GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF) and NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - CRWL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while NVD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, CRWL returned 96.94% vs -46.51% for NVD. At a correlation of -0.42, they often move in opposite directions. Both charge a 1.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CRWL и NVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF (CRWL) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRWL показывает доходность 127.84%, что значительно выше, чем у NVD с доходностью -30.49%.

CRWL

1 день
-0.41%
1 месяц
35.19%
6 месяцев
145.85%
С начала года
127.84%
1 год
96.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVD

1 день
4.63%
1 месяц
-1.19%
6 месяцев
-30.68%
С начала года
-30.49%
1 год
-46.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRWL и NVD

2026 (YTD)20252024
CRWL
GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF		127.84%30.37%-4.49%
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		-30.49%-73.27%13.51%

Correlation

The correlation between CRWL and NVD is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2024 г.

-0.42

The correlation between CRWL and NVD shifts across timeframes, from -0.42 (all time) to -0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CRWL и NVD

Секторы
CRWL
NVD

Технологии

66.7%
199.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CRWL
66.7%
NVD
199.6%

Сырьевые материалы

CRWL

-

NVD

-

Коммуникационные услуги

CRWL

-

NVD

-

Потребительский циклический сектор

CRWL

-

NVD

-

Потребительский защитный сектор

CRWL

-

NVD

-

Энергетика

CRWL

-

NVD

-

Финансовые услуги

CRWL

-

NVD

-

Здравоохранение

CRWL

-

NVD

-

Промышленность

CRWL

-

NVD

-

Недвижимость

CRWL

-

NVD

-

Коммунальные услуги

CRWL

-

NVD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF

Часто сравнивают с CRWL:
CRWL с BSMWCRWL с BOEGCRWL с FBLCRWL с ARMGCRWL с FTSDCRWL с BDRYCRWL с LULG
Часто сравнивают с NVD:
NVD с NVDANVD с NVDLNVD с NVDQNVD с NVDDNVD с VOONVD с NVDSNVD с USD

Доходность на риск

CRWL vs. NVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRWL
Ранг доходности на риск CRWL: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRWL: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRWL: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRWL: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRWL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRWL: 2929
Ранг коэф-та Мартина
NVD
Ранг доходности на риск NVD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVD: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVD: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVD: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRWL c NVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF (CRWL) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRWLNVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
-0.65

+1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
-0.70

+2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.92

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

-0.77

+2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.06

-1.42

+4.48

CRWL vs. NVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRWL на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа NVD равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRWL и NVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRWL и NVD

Максимальная просадка CRWL за все время составила -64.99%, что меньше максимальной просадки NVD в -99.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWL и NVD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRWLNVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.99%

-99.26%

+34.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.99%

-60.41%

-4.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.38%

-99.06%

+91.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.14%

-82.26%

+58.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.81%

32.84%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности CRWL и NVD

GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF (CRWL) имеет более высокую волатильность в 31.53% по сравнению с GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) с волатильностью 22.52%. Это указывает на то, что CRWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRWLNVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.53%

22.52%

+9.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

80.06%

56.51%

+23.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

95.17%

72.01%

+23.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

97.19%

92.19%

+5.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

97.19%

92.19%

+5.00%

Сравнение комиссий CRWL и NVD

И CRWL, и NVD имеют комиссию равную 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRWL и NVD

CRWL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 17.01%.

ПозицияTTM202520242023
CRWL
GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		17.01%11.83%8.68%15.78%

Часто задаваемые вопросы

CRWL and NVD have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRWL has higher volatility (31.53%) compared to NVD (22.52%). In terms of maximum drawdown, CRWL dropped -64.99% vs NVD's -99.26%.

On 1-year performance, CRWL leads with 96.94% vs -46.51% for NVD. Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. On volatility, NVD has been the lower-risk option at 22.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CRWL has performed better with a 96.94% return vs -46.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CRWL and NVD have the same expense ratio: 1.50% per year.

NVD has the higher dividend yield at 17.01%, compared with 0.00% for CRWL.

CRWL is categorized as Leveraged Equities, while NVD is Inverse Equities.

CRWL currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRWL и NVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор