PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRWL с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRWL с FDL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRWL (GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - CRWL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. CRWL is actively managed, while FDL is passively managed. Over the past year, CRWL returned 66.54% vs 25.50% for FDL. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. CRWL charges 1.50%/yr vs 0.45%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности CRWL и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF (CRWL) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRWL показывает доходность 90.19%, что значительно выше, чем у FDL с доходностью 14.21%.

CRWL

1 день
-8.04%
1 месяц
116.13%
С начала года
90.19%
6 месяцев
56.07%
1 год
66.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDL

1 день
0.78%
1 месяц
0.32%
С начала года
14.21%
6 месяцев
15.52%
1 год
25.50%
3 года*
19.57%
5 лет*
12.69%
10 лет*
11.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRWL и FDL

2026 (YTD)20252024
CRWL
GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF		90.19%30.37%-5.84%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		14.21%14.79%-2.07%

Correlation

The correlation between CRWL and FDL is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2024 г.

-0.01

The correlation between CRWL and FDL shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CRWL и FDL

Секторы
CRWL
FDL

Технологии

66.7%
1.1%

Сырьевые материалы

-

0.3%

Коммуникационные услуги

-

10.6%

Потребительский циклический сектор

-

3.8%

Потребительский защитный сектор

-

14.7%

Энергетика

-

27.3%

Финансовые услуги

-

15.1%

Здравоохранение

-

16.8%

Промышленность

-

3.8%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

6.5%

Технологии

CRWL
66.7%
FDL
1.1%

Сырьевые материалы

CRWL

-

FDL
0.3%

Коммуникационные услуги

CRWL

-

FDL
10.6%

Потребительский циклический сектор

CRWL

-

FDL
3.8%

Потребительский защитный сектор

CRWL

-

FDL
14.7%

Энергетика

CRWL

-

FDL
27.3%

Финансовые услуги

CRWL

-

FDL
15.1%

Здравоохранение

CRWL

-

FDL
16.8%

Промышленность

CRWL

-

FDL
3.8%

Недвижимость

CRWL

-

FDL

-

Коммунальные услуги

CRWL

-

FDL
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с CRWL:
CRWL с BSMWCRWL с FBLCRWL с ARMGCRWL с BDRYCRWL с NVDLCRWL с BOEGCRWL с FTSD
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

CRWL vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRWL
Ранг доходности на риск CRWL: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRWL: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRWL: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRWL: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRWL: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRWL: 1919
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRWL c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF (CRWL) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRWLFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
2.27

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
3.49

-1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.40

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

5.99

-4.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.04

14.59

-12.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRWL vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRWL на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа FDL равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRWL и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRWLFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

2.27

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.45

+0.31

Просадки

Сравнение просадок CRWL и FDL

Максимальная просадка CRWL за все время составила -64.99%, примерно равная максимальной просадке FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWL и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRWLFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.99%

-65.93%

+0.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.99%

-4.27%

-60.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.13%

-1.41%

-14.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.72%

-9.66%

-15.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.71%

1.75%

+30.96%

Волатильность

Сравнение волатильности CRWL и FDL

GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF (CRWL) имеет более высокую волатильность в 32.80% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что CRWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRWLFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.80%

2.95%

+29.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

74.00%

7.85%

+66.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

89.85%

11.30%

+78.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

95.88%

14.31%

+81.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.88%

17.11%

+78.77%

Сравнение комиссий CRWL и FDL

CRWL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRWL и FDL

CRWL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRWL
GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.65%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Часто задаваемые вопросы

CRWL and FDL have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRWL has higher volatility (32.80%) compared to FDL (2.95%). In terms of maximum drawdown, CRWL dropped -64.99% vs FDL's -65.93%.

On 1-year performance, CRWL leads with 66.54% vs 25.50% for FDL. On fees, FDL is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CRWL has performed better with a 66.54% return vs 25.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.50% for CRWL.

FDL has the higher dividend yield at 3.65%, compared with 0.00% for CRWL.

CRWL is categorized as Leveraged Equities, while FDL is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and First Trust. Their fees differ too: 1.50% for CRWL and 0.45% for FDL.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRWL и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор