PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CRWG с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CRWG и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF (CRWG) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRWG и GUSH


Доходность по периодам

С начала года, CRWG показывает доходность -10.33%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 87.03%.


CRWG

1 день
2.53%
1 месяц
-6.54%
С начала года
-10.33%
6 месяцев
-80.84%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

GUSH

1 день
-7.69%
1 месяц
19.66%
С начала года
87.03%
6 месяцев
61.77%
1 год
53.22%
3 года*
12.65%
5 лет*
17.99%
10 лет*
-32.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Сравнение комиссий CRWG и GUSH

CRWG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.


Доходность на риск

CRWG vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CRWG

GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRWG c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF (CRWG) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CRWG vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CRWGGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.48

-0.43

-0.05

Корреляция

Корреляция между CRWG и GUSH составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CRWG и GUSH

Дивидендная доходность CRWG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.25%, что больше доходности GUSH в 1.33%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
CRWG
Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF
8.25%7.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
1.33%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%

Просадки

Сравнение просадок CRWG и GUSH

Максимальная просадка CRWG за все время составила -89.42%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWG и GUSH.


Загрузка...

Показатели просадок


CRWGGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.42%

-99.98%

+10.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.60%

-99.77%

+13.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.78%

-92.81%

+26.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.57%

Волатильность

Сравнение волатильности CRWG и GUSH


Загрузка...

Волатильность по периодам


CRWGGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

196.26%

67.59%

+128.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

196.26%

68.73%

+127.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

196.26%

94.30%

+101.96%