Сравнение CRUX с RBIL
CRUX (Columbia Core Bond ETF) and RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) are both exchange-traded funds - CRUX is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Columbia Threadneedle, while RBIL is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. CRUX is actively managed, while RBIL is passively managed. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. CRUX charges 0.32%/yr vs 0.17%/yr for RBIL.
Доходность
Сравнение доходности CRUX и RBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CRUX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RBIL
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRUX и RBIL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CRUX Columbia Core Bond ETF | 0.12% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 1.12% |
Correlation
The correlation between CRUX and RBIL is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2026 г. | -0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRUX vs. RBIL — Ранг доходности на риск
CRUX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RBIL
Сравнение CRUX c RBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Core Bond ETF (CRUX) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRUX | RBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.06 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 7.59 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 44.07 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRUX и RBIL
Максимальная просадка CRUX за все время составила -1.85%, что больше максимальной просадки RBIL в -0.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRUX и RBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRUX | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.85% | -0.52% | -1.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -0.51% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.60% | -0.07% | -0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRUX и RBIL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRUX | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.12% | 0.95% | +3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.12% | 1.07% | +3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.12% | 1.07% | +3.05% |
Сравнение комиссий CRUX и RBIL
CRUX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии RBIL в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRUX и RBIL
Дивидендная доходность CRUX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности RBIL в 4.38%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CRUX Columbia Core Bond ETF | 1.06% | 0.00% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 4.38% | 3.65% |
Часто задаваемые вопросы
CRUX and RBIL have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RBIL is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RBIL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.32% for CRUX.
RBIL has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 1.06% for CRUX.
CRUX is categorized as Intermediate Core Bond, while RBIL is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Columbia Threadneedle and F/m. Their fees differ too: 0.32% for CRUX and 0.17% for RBIL.
Подберите оптимальное распределение для CRUX и RBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор