Сравнение CRTOX с ASTIX
CRTOX (Potomac Tactical Opportunities Fund) and ASTIX (Astor Dynamic Allocation Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 5 years, CRTOX returned 3.93%/yr vs 6.35%/yr for ASTIX. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CRTOX charges 1.63%/yr vs 1.15%/yr for ASTIX.
Доходность
Сравнение доходности CRTOX и ASTIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRTOX показывает доходность 6.67%, что значительно ниже, чем у ASTIX с доходностью 7.92%.
CRTOX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -3.08%
- 6 месяцев
- 3.98%
- С начала года
- 6.67%
- 1 год
- 17.01%
- 3 года*
- 7.39%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.93%
ASTIX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -0.36%
- 6 месяцев
- 6.87%
- С начала года
- 7.92%
- 1 год
- 14.79%
- 3 года*
- 11.09%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 6.77%
- Всё время*
- 5.58%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам CRTOX и ASTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRTOX Potomac Tactical Opportunities Fund | 6.67% | 11.98% | 8.39% | 15.76% | -14.53% | -2.00% | 19.81% |
ASTIX Astor Dynamic Allocation Fund | 7.92% | 10.19% | 10.64% | 9.79% | -11.50% | 14.42% | 12.04% |
Correlation
The correlation between CRTOX and ASTIX is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.66 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2020 г. | 0.71 |
The correlation between CRTOX and ASTIX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRTOX vs. ASTIX — Ранг доходности на риск
CRTOX
ASTIX
Сравнение CRTOX c ASTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Potomac Tactical Opportunities Fund (CRTOX) и Astor Dynamic Allocation Fund (ASTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRTOX | ASTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.51 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 6.46 | -4.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.77 | 26.88 | -22.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRTOX и ASTIX
Максимальная просадка CRTOX за все время составила -98.92%, что больше максимальной просадки ASTIX в -22.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRTOX и ASTIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRTOX | ASTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.92% | -22.48% | -76.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.93% | -2.77% | -7.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.92% | -10.89% | -88.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.92% | -14.55% | -84.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.51% | -0.57% | -97.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.44% | -4.07% | -30.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 0.65% | +2.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRTOX и ASTIX
Potomac Tactical Opportunities Fund (CRTOX) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с Astor Dynamic Allocation Fund (ASTIX) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что CRTOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRTOX | ASTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 1.95% | +3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.99% | 5.47% | +6.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.01% | 7.10% | +8.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3,569.14% | 8.67% | +3,560.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3,231.76% | 10.28% | +3,221.48% |
Сравнение комиссий CRTOX и ASTIX
CRTOX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии ASTIX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRTOX и ASTIX
Дивидендная доходность CRTOX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.52%, что больше доходности ASTIX в 6.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTIX Astor Dynamic Allocation Fund | 6.52% | 5.80% | 11.59% | 1.80% | 3.72% | 13.89% | 0.70% | 2.90% | 4.02% | 5.15% | 1.42% | 0.91% |
CRTOX Potomac Tactical Opportunities Fund | 11.52% | 12.29% | 4.58% | 0.67% | 0.00% | 15.16% | 2.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CRTOX and ASTIX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRTOX has higher volatility (5.33%) compared to ASTIX (1.95%). In terms of maximum drawdown, CRTOX dropped -98.92% vs ASTIX's -22.48%.
ASTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRTOX и ASTIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор