Сравнение CRTC с TEKY
CRTC (Xtrackers US National Critical Technologies ETF) and TEKY (Lazard Next Gen Technologies ETF) are both Technology Equities funds. CRTC is passively managed, while TEKY is actively managed. Over the past year, CRTC returned 24.34% vs 45.01% for TEKY. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CRTC charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for TEKY.
Доходность
Сравнение доходности CRTC и TEKY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRTC показывает доходность 9.32%, что значительно ниже, чем у TEKY с доходностью 25.44%.
CRTC
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 5.40%
- С начала года
- 9.32%
- 6 месяцев
- 9.09%
- 1 год
- 24.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TEKY
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 11.04%
- С начала года
- 25.44%
- 6 месяцев
- 23.14%
- 1 год
- 45.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRTC и TEKY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRTC Xtrackers US National Critical Technologies ETF | 9.32% | 36.79% |
TEKY Lazard Next Gen Technologies ETF | 25.44% | 50.31% |
Correlation
The correlation between CRTC and TEKY is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2025 г. | 0.87 |
The correlation between CRTC and TEKY has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRTC vs. TEKY — Ранг доходности на риск
CRTC
TEKY
Сравнение CRTC c TEKY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) и Lazard Next Gen Technologies ETF (TEKY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRTC | TEKY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.33 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 2.11 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.11 | 5.85 | +4.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRTC | TEKY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 1.96 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.38 | 2.89 | -1.51 |
Просадки
Сравнение просадок CRTC и TEKY
Максимальная просадка CRTC за все время составила -19.07%, что меньше максимальной просадки TEKY в -21.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRTC и TEKY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRTC | TEKY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.07% | -21.43% | +2.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.05% | -21.43% | +12.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -1.40% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.13% | -4.80% | +2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 7.72% | -5.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRTC и TEKY
Текущая волатильность для Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) составляет 3.23%, в то время как у Lazard Next Gen Technologies ETF (TEKY) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что CRTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEKY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRTC | TEKY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | 7.49% | -4.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.65% | 18.33% | -8.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.77% | 23.08% | -10.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.72% | 25.38% | -9.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.72% | 25.38% | -9.66% |
Сравнение комиссий CRTC и TEKY
CRTC берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TEKY в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRTC и TEKY
Дивидендная доходность CRTC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности TEKY в 0.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CRTC Xtrackers US National Critical Technologies ETF | 0.99% | 1.03% | 1.13% | 0.16% |
TEKY Lazard Next Gen Technologies ETF | 0.20% | 0.05% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CRTC and TEKY have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TEKY has higher volatility (7.49%) compared to CRTC (3.23%). In terms of maximum drawdown, CRTC dropped -19.07% vs TEKY's -21.43%.
On 1-year performance, TEKY leads with 45.01% vs 24.34% for CRTC. On fees, CRTC is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CRTC has been the lower-risk option at 3.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TEKY has performed better with a 45.01% return vs 24.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CRTC is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for TEKY.
CRTC has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.20% for TEKY.
They also come from different issuers: Xtrackers and Lazard. Their fees differ too: 0.35% for CRTC and 0.50% for TEKY.
TEKY currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRTC и TEKY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор