PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CRTC с BNGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRTC с BNGE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CRTC (Xtrackers US National Critical Technologies ETF) and BNGE (First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF) are both Technology Equities funds - CRTC tracks the Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index while BNGE tracks the S-Network Streaming & Gaming Index. Both are passively managed. Over the past year, CRTC returned 14.33% vs -14.59% for BNGE. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRTC charges 0.35%/yr vs 0.70%/yr for BNGE.

Доходность

Сравнение доходности CRTC и BNGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) и First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRTC показывает доходность 6.66%, что значительно выше, чем у BNGE с доходностью -15.56%.

CRTC

1 день
-0.50%
1 месяц
0.19%
6 месяцев
4.46%
С начала года
6.66%
1 год
14.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BNGE

1 день
-0.35%
1 месяц
1.81%
6 месяцев
-15.04%
С начала года
-15.56%
1 год
-14.59%
3 года*
11.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRTC и BNGE

2026 (YTD)202520242023
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		6.66%18.69%18.05%7.16%
BNGE
First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF		-15.56%35.18%19.23%4.61%

Correlation

The correlation between CRTC and BNGE is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2023 г.

0.69

The correlation between CRTC and BNGE has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CRTC и BNGE

Секторы
CRTC
BNGE

Технологии

39.5%
7.9%

Коммуникационные услуги

15.0%
65.7%

Здравоохранение

12.7%

-

Промышленность

12.6%

-

Энергетика

6.0%

-

Потребительский циклический сектор

5.4%
26.5%

Коммунальные услуги

5.3%

-

Сырьевые материалы

3.1%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Технологии

CRTC
39.5%
BNGE
7.9%

Коммуникационные услуги

CRTC
15.0%
BNGE
65.7%

Здравоохранение

CRTC
12.7%
BNGE

-

Промышленность

CRTC
12.6%
BNGE

-

Энергетика

CRTC
6.0%
BNGE

-

Потребительский циклический сектор

CRTC
5.4%
BNGE
26.5%

Коммунальные услуги

CRTC
5.3%
BNGE

-

Сырьевые материалы

CRTC
3.1%
BNGE

-

Финансовые услуги

CRTC
0.2%
BNGE

-

Недвижимость

CRTC
0.1%
BNGE

-

Потребительский защитный сектор

CRTC
0.0%
BNGE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers US National Critical Technologies ETF

First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF

Часто сравнивают с CRTC:
CRTC с KNCTCRTC с AISCRTC с VGTCRTC с HYRMCRTC с IGVCRTC с FTECCRTC с TDV
Часто сравнивают с BNGE:
BNGE с RSPNBNGE с VGTBNGE с ESPOBNGE с HEROBNGE с QQQMBNGE с GABFBNGE с FTEC

Доходность на риск

CRTC vs. BNGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRTC
Ранг доходности на риск CRTC: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRTC: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRTC: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRTC: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRTC: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRTC: 4141
Ранг коэф-та Мартина
BNGE
Ранг доходности на риск BNGE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNGE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNGE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNGE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNGE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNGE: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRTC c BNGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) и First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRTCBNGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
-0.83

+1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
-1.07

+2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.88

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.59

-0.53

+2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.22

-0.90

+6.12

CRTC vs. BNGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRTC на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа BNGE равного -0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRTC и BNGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRTC и BNGE

Максимальная просадка CRTC за все время составила -19.07%, что меньше максимальной просадки BNGE в -40.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRTC и BNGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRTCBNGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.07%

-40.54%

+21.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.05%

-27.88%

+18.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.02%

-22.19%

+19.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-14.07%

+11.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

16.18%

-13.43%

Волатильность

Сравнение волатильности CRTC и BNGE

Текущая волатильность для Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) составляет 3.67%, в то время как у First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что CRTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRTCBNGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

4.59%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

13.88%

-3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.63%

17.77%

-4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.79%

24.96%

-9.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.79%

24.96%

-9.17%

Сравнение комиссий CRTC и BNGE

CRTC берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BNGE в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRTC и BNGE

Дивидендная доходность CRTC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности BNGE в 0.38%

ПозицияTTM2025202420232022
BNGE
First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF		0.38%0.89%0.01%0.81%0.59%
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		0.89%1.03%1.13%0.16%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CRTC and BNGE have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNGE has higher volatility (4.59%) compared to CRTC (3.67%). In terms of maximum drawdown, CRTC dropped -19.07% vs BNGE's -40.54%.

On 1-year performance, CRTC leads with 14.33% vs -14.59% for BNGE. On fees, CRTC is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CRTC has been the lower-risk option at 3.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CRTC has performed better with a 14.33% return vs -14.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CRTC is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.70% for BNGE.

CRTC has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.38% for BNGE.

CRTC tracks Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index, while BNGE tracks S-Network Streaming & Gaming Index. They also come from different issuers: Xtrackers and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for CRTC and 0.70% for BNGE.

CRTC currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRTC и BNGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор