PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRSSX с AUERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRSSX с AUERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catholic Responsible Investments Small-Cap Fund (CRSSX) и Auer Growth Fund (AUERX).

CRSSX управляется Catholic Responsible Investments Funds. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г.. AUERX управляется Auer. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности CRSSX и AUERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catholic Responsible Investments Small-Cap Fund (CRSSX) и Auer Growth Fund (AUERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRSSX и AUERX

2026 (YTD)2025202420232022
CRSSX
Catholic Responsible Investments Small-Cap Fund		3.38%5.86%8.16%16.02%-6.44%
AUERX
Auer Growth Fund		3.01%30.10%11.12%21.42%18.20%

Доходность по периодам

С начала года, CRSSX показывает доходность 3.38%, что значительно выше, чем у AUERX с доходностью 3.01%.

CRSSX

1 день
2.87%
1 месяц
-4.94%
С начала года
3.38%
6 месяцев
5.28%
1 год
19.98%
3 года*
10.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

AUERX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.91%
С начала года
3.01%
6 месяцев
8.81%
1 год
40.33%
3 года*
21.36%
5 лет*
18.30%
10 лет*
14.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catholic Responsible Investments Small-Cap Fund

Auer Growth Fund

Часто сравнивают с CRSSX:
CRSSX с CMUVXCRSSX с CRQSXCRSSX с CMMVXCRSSX с CRLVXCRSSX с CMNVXCRSSX с CMPVXCRSSX с CRNSX
Часто сравнивают с AUERX:
AUERX с SPYAUERX с PSCZXAUERX с FOVIXAUERX с SSLCXAUERX с CSMDXAUERX с RYRRXAUERX с FSOPX

Сравнение комиссий CRSSX и AUERX

CRSSX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии AUERX в 2.37%.

AUERX
Auer Growth Fund
CRSSX
Catholic Responsible Investments Small-Cap Fund

Доходность на риск

CRSSX vs. AUERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRSSX
Ранг доходности на риск CRSSX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSSX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSSX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSSX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSSX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSSX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
AUERX
Ранг доходности на риск AUERX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUERX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUERX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUERX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUERX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUERX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRSSX c AUERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments Small-Cap Fund (CRSSX) и Auer Growth Fund (AUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRSSXAUERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

2.07

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

2.70

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.40

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

2.91

-1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.59

13.68

-8.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRSSX vs. AUERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRSSX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа AUERX равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRSSX и AUERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRSSXAUERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

2.07

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.18

+0.10

Корреляция

Корреляция между CRSSX и AUERX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRSSX и AUERX

Дивидендная доходность CRSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что меньше доходности AUERX в 11.06%

TTM2025202420232022
CRSSX
Catholic Responsible Investments Small-Cap Fund		5.18%5.64%2.30%1.36%5.03%
AUERX
Auer Growth Fund		11.06%11.39%24.55%4.54%5.95%

Просадки

Сравнение просадок CRSSX и AUERX

Максимальная просадка CRSSX за все время составила -27.86%, что меньше максимальной просадки AUERX в -67.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSSX и AUERX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRSSXAUERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.86%

-67.23%

+39.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.87%

-13.70%

-1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.88%

-5.91%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.07%

-25.10%

+17.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

2.92%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности CRSSX и AUERX

Catholic Responsible Investments Small-Cap Fund (CRSSX) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с Auer Growth Fund (AUERX) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что CRSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRSSXAUERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

5.82%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.02%

12.69%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.80%

19.73%

+3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.04%

24.95%

-2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.04%

24.37%

-2.33%