PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRSR с VEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRSR с VEU

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CRSR (Corsair Gaming, Inc.) is a stock, while VEU (Vanguard FTSE All-World ex-US ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE All-World ex US Index. Over the past 5 years, CRSR returned -23.63%/yr vs 8.69%/yr for VEU. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности CRSR и VEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Corsair Gaming, Inc. (CRSR) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRSR показывает доходность 48.15%, что значительно выше, чем у VEU с доходностью 13.93%.

CRSR

1 день
1.62%
1 месяц
8.78%
С начала года
48.15%
6 месяцев
42.39%
1 год
-5.68%
3 года*
-19.56%
5 лет*
-23.63%
10 лет*
—

VEU

1 день
0.93%
1 месяц
-0.49%
С начала года
13.93%
6 месяцев
13.65%
1 год
29.59%
3 года*
19.48%
5 лет*
8.69%
10 лет*
10.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRSR и VEU

2026 (YTD)202520242023202220212020
CRSR
Corsair Gaming, Inc.		48.15%-10.14%-53.12%3.91%-35.41%-41.99%139.55%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		13.93%32.35%5.56%15.84%-15.58%8.27%17.05%

Correlation

The correlation between CRSR and VEU is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2020 г.

0.50

The correlation between CRSR and VEU has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Corsair Gaming, Inc.

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

Часто сравнивают с CRSR:
CRSR с LOGICRSR с AQNCRSR с QQQCRSR с NVDACRSR с VOOCRSR с GPIQCRSR с SONO
Часто сравнивают с VEU:
VEU с VXUSVEU с VEAVEU с VOOVEU с VGKVEU с SPYVEU с ACWXVEU с VTI

Доходность на риск

CRSR vs. VEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRSR
Ранг доходности на риск CRSR: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSR: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSR: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSR: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSR: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSR: 4040
Ранг коэф-та Мартина
VEU
Ранг доходности на риск VEU: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEU: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRSR c VEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corsair Gaming, Inc. (CRSR) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRSRVEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
1.81

-1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.54
2.48

-1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.34

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

2.60

-2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.19

9.92

-10.11

CRSR vs. VEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRSR на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа VEU равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRSR и VEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRSR и VEU

Максимальная просадка CRSR за все время составила -91.07%, что больше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSR и VEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRSRVEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.07%

-61.52%

-29.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.07%

-11.43%

-41.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.43%

-13.69%

-61.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-86.48%

-29.14%

-57.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.83%

-2.28%

-80.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.14%

-13.10%

-54.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.35%

2.99%

+27.36%

Волатильность

Сравнение волатильности CRSR и VEU

Corsair Gaming, Inc. (CRSR) имеет более высокую волатильность в 35.02% по сравнению с Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) с волатильностью 6.87%. Это указывает на то, что CRSR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRSRVEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

35.02%

6.87%

+28.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

65.44%

14.48%

+50.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

80.46%

16.39%

+64.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.21%

16.30%

+42.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.53%

17.08%

+44.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRSR и VEU

CRSR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRSR
Corsair Gaming, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.54%3.09%3.24%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%

Часто задаваемые вопросы

CRSR and VEU have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRSR has higher volatility (35.02%) compared to VEU (6.87%). In terms of maximum drawdown, CRSR dropped -91.07% vs VEU's -61.52%.

VEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRSR и VEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор