Сравнение CRQSX с VPMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catholic Responsible Investments Equity Index Fund (CRQSX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).
CRQSX управляется Catholic Responsible Investments Funds. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности CRQSX и VPMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRQSX и VPMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CRQSX Catholic Responsible Investments Equity Index Fund | -4.47% | 16.83% | 24.70% | 27.55% | -11.69% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | -0.97% | 54.11% | 13.30% | 28.25% | -8.84% |
Доходность по периодам
С начала года, CRQSX показывает доходность -4.47%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью -0.97%.
CRQSX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- -4.47%
- 6 месяцев
- -2.63%
- 1 год
- 16.41%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VPMAX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- -0.97%
- 6 месяцев
- 26.16%
- 1 год
- 53.74%
- 3 года*
- 27.51%
- 5 лет*
- 15.52%
- 10 лет*
- 17.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRQSX и VPMAX
CRQSX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VPMAX в 0.31%.
Доходность на риск
CRQSX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск
CRQSX
VPMAX
Сравнение CRQSX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments Equity Index Fund (CRQSX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRQSX | VPMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.90 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 3.46 | -2.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.50 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 3.94 | -2.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.02 | 16.76 | -9.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRQSX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.90 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.62 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между CRQSX и VPMAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRQSX и VPMAX
Дивидендная доходность CRQSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности VPMAX в 32.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRQSX Catholic Responsible Investments Equity Index Fund | 3.58% | 3.66% | 2.09% | 1.34% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 32.16% | 31.85% | 6.71% | 7.24% | 9.94% | 10.18% | 9.82% | 7.23% | 8.43% | 4.52% | 5.13% | 5.99% |
Просадки
Сравнение просадок CRQSX и VPMAX
Максимальная просадка CRQSX за все время составила -22.96%, что меньше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRQSX и VPMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRQSX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.96% | -48.32% | +25.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -11.72% | -0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.30% | -7.14% | +0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -6.61% | +1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 3.23% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRQSX и VPMAX
Текущая волатильность для Catholic Responsible Investments Equity Index Fund (CRQSX) составляет 5.39%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что CRQSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRQSX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 6.77% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.60% | 22.14% | -12.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.51% | 29.02% | -10.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.06% | 20.18% | -2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.06% | 20.12% | -2.06% |