PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CROVX с GPARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CROVX с GPARX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CROVX (Catholic Responsible Investments Opportunistic Bond Fund) and GPARX (GuidePath Absolute Return Allocation Fund) are both Short-Term Bond funds. Over the past 3 years, CROVX returned 5.18%/yr vs 8.74%/yr for GPARX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CROVX charges 0.56%/yr vs 0.99%/yr for GPARX.

Доходность

Сравнение доходности CROVX и GPARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catholic Responsible Investments Opportunistic Bond Fund (CROVX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CROVX показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у GPARX с доходностью 10.06%.

CROVX

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.31%
1 год
4.38%
3 года*
5.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

GPARX

1 день
-0.19%
1 месяц
0.66%
С начала года
10.06%
6 месяцев
11.27%
1 год
15.37%
3 года*
8.74%
5 лет*
3.32%
10 лет*
3.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CROVX и GPARX

2026 (YTD)2025202420232022
CROVX
Catholic Responsible Investments Opportunistic Bond Fund		1.10%5.81%5.18%5.56%-5.29%
GPARX
GuidePath Absolute Return Allocation Fund		10.06%7.42%4.20%6.87%-9.18%

Correlation

The correlation between CROVX and GPARX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2022 г.

0.72

Over the past year, the correlation between CROVX and GPARX has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catholic Responsible Investments Opportunistic Bond Fund

GuidePath Absolute Return Allocation Fund

Часто сравнивают с CROVX:
CROVX с CMMVXCROVX с CRLVXCROVX с CRBVXCROVX с CRQSXCROVX с CMUVXCROVX с CRSSXCROVX с CRDSX
Часто сравнивают с GPARX:
GPARX с GPICXGPARX с STBCXGPARX с ACSNXGPARX с DTRIXGPARX с DTCPXGPARX с RSDIXGPARX с MWLDX

Доходность на риск

CROVX vs. GPARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CROVX
Ранг доходности на риск CROVX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CROVX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CROVX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CROVX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CROVX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CROVX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
GPARX
Ранг доходности на риск GPARX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPARX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPARX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPARX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPARX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPARX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CROVX c GPARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments Opportunistic Bond Fund (CROVX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CROVXGPARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.93
2.40

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.75
3.18

+1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.54

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.56

3.40

+2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.13

15.87

+6.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CROVX vs. GPARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CROVX на текущий момент составляет 2.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPARX равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CROVX и GPARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CROVXGPARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93

2.40

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.83

+0.08

Просадки

Сравнение просадок CROVX и GPARX

Максимальная просадка CROVX за все время составила -7.31%, что меньше максимальной просадки GPARX в -15.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CROVX и GPARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CROVXGPARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.31%

-15.56%

+8.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.85%

-4.68%

+3.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.06%

-4.68%

+2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.56%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.73%

-2.38%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.21%

1.00%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности CROVX и GPARX

Текущая волатильность для Catholic Responsible Investments Opportunistic Bond Fund (CROVX) составляет 0.48%, в то время как у GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что CROVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CROVXGPARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.48%

1.65%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.03%

6.01%

-4.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62%

6.64%

-5.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.04%

5.02%

-1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.04%

4.26%

-1.22%

Сравнение комиссий CROVX и GPARX

CROVX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии GPARX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CROVX и GPARX

Дивидендная доходность CROVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности GPARX в 3.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CROVX
Catholic Responsible Investments Opportunistic Bond Fund		4.43%4.57%4.61%4.39%2.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GPARX
GuidePath Absolute Return Allocation Fund		3.00%3.31%4.99%4.81%2.42%1.99%2.45%2.76%2.27%1.60%3.17%2.15%

Часто задаваемые вопросы

CROVX and GPARX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPARX has higher volatility (1.65%) compared to CROVX (0.48%). In terms of maximum drawdown, CROVX dropped -7.31% vs GPARX's -15.56%.

CROVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CROVX и GPARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор