Сравнение CROVX с GPARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catholic Responsible Investments Opportunistic Bond Fund (CROVX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX).
CROVX управляется Catholic Responsible Investments Funds. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г.. GPARX управляется GuidePath. Фонд был запущен 29 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CROVX и GPARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CROVX и GPARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CROVX Catholic Responsible Investments Opportunistic Bond Fund | -0.01% | 5.81% | 5.18% | 5.56% | -5.29% |
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 5.39% | 7.42% | 4.20% | 6.87% | -9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, CROVX показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у GPARX с доходностью 5.39%.
CROVX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPARX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 3.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CROVX и GPARX
CROVX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии GPARX в 0.99%.
Доходность на риск
CROVX vs. GPARX — Ранг доходности на риск
CROVX
GPARX
Сравнение CROVX c GPARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments Opportunistic Bond Fund (CROVX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CROVX | GPARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.20 | 1.73 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.37 | 2.29 | +1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.38 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | 2.44 | +1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.75 | 11.20 | +3.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CROVX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 1.73 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.76 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между CROVX и GPARX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CROVX и GPARX
Дивидендная доходность CROVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности GPARX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CROVX Catholic Responsible Investments Opportunistic Bond Fund | 4.11% | 4.57% | 4.61% | 4.39% | 2.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 3.14% | 3.31% | 4.99% | 4.81% | 2.42% | 1.99% | 2.45% | 2.76% | 2.27% | 1.60% | 3.17% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок CROVX и GPARX
Максимальная просадка CROVX за все время составила -7.31%, что меньше максимальной просадки GPARX в -15.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CROVX и GPARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CROVX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.31% | -15.56% | +8.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.18% | -4.68% | +3.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -0.88% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.80% | -2.40% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 1.02% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности CROVX и GPARX
Текущая волатильность для Catholic Responsible Investments Opportunistic Bond Fund (CROVX) составляет 0.52%, в то время как у GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) волатильность равна 2.14%. Это указывает на то, что CROVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CROVX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 2.14% | -1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.99% | 6.13% | -5.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85% | 6.57% | -4.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.09% | 4.94% | -1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.09% | 4.23% | -1.14% |