Сравнение CRMVX с BRW
CRMVX (Potomac Managed Volatility Fund) and BRW (Saba Capital Income & Opportunities Fund) are both Multisector Bonds funds. Over the past 5 years, CRMVX returned 2.30%/yr vs 7.01%/yr for BRW. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. CRMVX charges 1.62%/yr vs 1.71%/yr for BRW.
Доходность
Сравнение доходности CRMVX и BRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRMVX показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у BRW с доходностью 3.21%.
CRMVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.30%
- С начала года
- 1.81%
- 1 год
- 5.65%
- 3 года*
- 3.92%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- —
BRW
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 2.36%
- 6 месяцев
- 4.03%
- С начала года
- 3.21%
- 1 год
- -5.76%
- 3 года*
- 9.50%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRMVX и BRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRMVX Potomac Managed Volatility Fund | 1.81% | 4.91% | 1.22% | 0.25% | 4.76% | 1.00% |
BRW Saba Capital Income & Opportunities Fund | 3.21% | 5.89% | 12.16% | 18.49% | -4.64% | 3.19% |
Correlation
The correlation between CRMVX and BRW is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2021 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRMVX vs. BRW — Ранг доходности на риск
CRMVX
BRW
Сравнение CRMVX c BRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Potomac Managed Volatility Fund (CRMVX) и Saba Capital Income & Opportunities Fund (BRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRMVX | BRW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.93 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | -0.33 | +2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.80 | -0.55 | +9.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRMVX и BRW
Максимальная просадка CRMVX за все время составила -97.39%, что больше максимальной просадки BRW в -17.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMVX и BRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRMVX | BRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.39% | -17.74% | -79.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.25% | -17.74% | +15.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.39% | -17.74% | -79.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.39% | -17.74% | -79.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.11% | -9.06% | -88.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.53% | -4.07% | -21.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 10.46% | -9.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRMVX и BRW
Текущая волатильность для Potomac Managed Volatility Fund (CRMVX) составляет 0.59%, в то время как у Saba Capital Income & Opportunities Fund (BRW) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что CRMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRMVX | BRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.59% | 3.33% | -2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.21% | 8.44% | -5.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.17% | 13.48% | -9.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1,600.31% | 12.95% | +1,587.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1,454.88% | 12.87% | +1,442.01% |
Сравнение комиссий CRMVX и BRW
CRMVX берет комиссию в 1.62%, что меньше комиссии BRW в 1.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRMVX и BRW
Дивидендная доходность CRMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что меньше доходности BRW в 15.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRW Saba Capital Income & Opportunities Fund | 15.39% | 14.46% | 12.27% | 16.02% | 13.82% | 4.53% | 0.00% |
CRMVX Potomac Managed Volatility Fund | 5.65% | 5.75% | 3.75% | 2.74% | 0.57% | 2.59% | 0.95% |
Часто задаваемые вопросы
CRMVX and BRW have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRW has higher volatility (3.33%) compared to CRMVX (0.59%). In terms of maximum drawdown, CRMVX dropped -97.39% vs BRW's -17.74%.
CRMVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRMVX и BRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор