PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRMG с SMMU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRMG с SMMU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRMG (Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF) and SMMU (PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - CRMG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while SMMU is a Municipal Bonds fund actively managed by PIMCO. Both are actively managed. Over the past year, CRMG returned -60.55% vs 3.86% for SMMU. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. CRMG charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for SMMU.

Доходность

Сравнение доходности CRMG и SMMU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG) и PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF (SMMU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRMG показывает доходность -56.09%, что значительно ниже, чем у SMMU с доходностью 1.12%.

CRMG

1 день
-1.95%
1 месяц
-1.95%
С начала года
-56.09%
6 месяцев
-50.25%
1 год
-60.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMMU

1 день
0.02%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.12%
6 месяцев
1.32%
1 год
3.86%
3 года*
3.66%
5 лет*
1.90%
10 лет*
1.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRMG и SMMU

2026 (YTD)2025
CRMG
Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF		-56.09%3.69%
SMMU
PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF		1.12%2.70%

Correlation

The correlation between CRMG and SMMU is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г.

-0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF

PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF

Часто сравнивают с CRMG:
CRMG с ASMGCRMG с BOEGCRMG с ADBGCRMG с BMNGCRMG с AMDGCRMG с NVDGCRMG с PLTG
Часто сравнивают с SMMU:
SMMU с JMSTSMMU с MUNISMMU с QQQSMMU с MUBSMMU с MINTSMMU с SPHYSMMU с JPST

Доходность на риск

CRMG vs. SMMU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRMG
Ранг доходности на риск CRMG: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRMG: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRMG: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRMG: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRMG: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRMG: 11
Ранг коэф-та Мартина
SMMU
Ранг доходности на риск SMMU: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMU: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMU: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMU: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMU: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMU: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRMG c SMMU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG) и PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF (SMMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRMGSMMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.81
3.79

-4.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.14
5.74

-6.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.89

-1.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

5.04

-5.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

18.00

-19.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRMG vs. SMMU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRMG на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа SMMU равного 3.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRMG и SMMU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRMGSMMUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

3.79

-4.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.14

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.65

0.60

-1.26

Просадки

Сравнение просадок CRMG и SMMU

Максимальная просадка CRMG за все время составила -74.38%, что больше максимальной просадки SMMU в -5.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMG и SMMU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRMGSMMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.38%

-5.09%

-69.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-70.91%

-0.77%

-70.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-1.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-4.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.87%

-0.01%

-67.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.81%

-0.55%

-37.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.08%

0.22%

+40.86%

Волатильность

Сравнение волатильности CRMG и SMMU

Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG) имеет более высокую волатильность в 34.03% по сравнению с PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF (SMMU) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что CRMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRMGSMMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.03%

0.31%

+33.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.87%

0.79%

+63.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.31%

1.02%

+74.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

75.62%

1.67%

+73.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

75.62%

2.73%

+72.89%

Сравнение комиссий CRMG и SMMU

CRMG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SMMU в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRMG и SMMU

CRMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMMU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRMG
Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMMU
PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF		2.84%2.80%3.03%2.79%1.37%0.60%1.19%1.82%1.57%1.41%1.03%0.89%

Часто задаваемые вопросы

CRMG and SMMU have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRMG has higher volatility (34.03%) compared to SMMU (0.31%). In terms of maximum drawdown, CRMG dropped -74.38% vs SMMU's -5.09%.

On 1-year performance, SMMU leads with 3.86% vs -60.55% for CRMG. On fees, SMMU is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SMMU has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMMU has performed better with a 3.86% return vs -60.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMMU is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for CRMG.

SMMU has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 0.00% for CRMG.

CRMG is categorized as Leveraged Equities, while SMMU is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Leverage Shares and PIMCO. Their fees differ too: 0.75% for CRMG and 0.35% for SMMU.

SMMU currently has the higher Sharpe Ratio (3.79 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRMG и SMMU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор