PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRMG с PYPG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRMG с PYPG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRMG (Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF) and PYPG (Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. Over the past year, CRMG returned -60.55% vs -74.35% for PYPG. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CRMG и PYPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG) и Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CRMG показывает доходность -56.09%, а PYPG немного выше – -54.04%.

CRMG

1 день
-1.95%
1 месяц
-1.95%
С начала года
-56.09%
6 месяцев
-50.25%
1 год
-60.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PYPG

1 день
1.38%
1 месяц
-16.19%
С начала года
-54.04%
6 месяцев
-59.26%
1 год
-74.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRMG и PYPG

2026 (YTD)2025
CRMG
Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF		-56.09%3.69%
PYPG
Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF		-54.04%-16.47%

Correlation

The correlation between CRMG and PYPG is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г.

0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF

Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF

Часто сравнивают с CRMG:
CRMG с ASMGCRMG с BOEGCRMG с ADBGCRMG с BMNGCRMG с AMDGCRMG с NVDGCRMG с PLTG
Часто сравнивают с PYPG:
PYPG с TSLGPYPG с ADBGPYPG с HDLBPYPG с ASMGPYPG с AMDGPYPG с BMNGPYPG с BRKW

Доходность на риск

CRMG vs. PYPG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRMG
Ранг доходности на риск CRMG: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRMG: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRMG: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRMG: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRMG: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRMG: 11
Ранг коэф-та Мартина
PYPG
Ранг доходности на риск PYPG: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYPG: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYPG: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYPG: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYPG: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYPG: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRMG c PYPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG) и Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRMGPYPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.81
-0.96

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.14
-1.56

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

0.78

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

-0.94

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

-1.48

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRMG vs. PYPG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRMG на текущий момент составляет -0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PYPG равному -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRMG и PYPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRMGPYPGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

-0.96

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.65

-0.72

+0.07

Просадки

Сравнение просадок CRMG и PYPG

Максимальная просадка CRMG за все время составила -74.38%, что меньше максимальной просадки PYPG в -79.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMG и PYPG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRMGPYPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.38%

-79.52%

+5.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-70.91%

-79.52%

+8.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.87%

-77.03%

+9.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.81%

-38.13%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.08%

50.39%

-9.31%

Волатильность

Сравнение волатильности CRMG и PYPG

Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG) имеет более высокую волатильность в 34.03% по сравнению с Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG) с волатильностью 12.24%. Это указывает на то, что CRMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRMGPYPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.03%

12.24%

+21.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.87%

68.29%

-4.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.31%

77.89%

-2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

75.62%

78.39%

-2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

75.62%

78.39%

-2.77%

Сравнение комиссий CRMG и PYPG

И CRMG, и PYPG имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRMG и PYPG

Ни CRMG, ни PYPG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CRMG and PYPG have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRMG has higher volatility (34.03%) compared to PYPG (12.24%). In terms of maximum drawdown, CRMG dropped -74.38% vs PYPG's -79.52%.

On 1-year performance, CRMG leads with -60.55% vs -74.35% for PYPG. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, PYPG has been the lower-risk option at 12.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CRMG has performed better with a -60.55% return vs -74.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CRMG and PYPG have the same expense ratio: 0.75% per year.

CRMG and PYPG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

CRMG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.81 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRMG и PYPG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор