Сравнение CRMG с KORU
CRMG (Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF) and KORU (Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - CRMG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while KORU is a South Korea Equities fund tracking the MSCI Korea 25/50 Index. CRMG is actively managed, while KORU is passively managed. Over the past year, CRMG returned -67.15% vs 339.17% for KORU. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. CRMG charges 0.75%/yr vs 1.32%/yr for KORU.
Доходность
Сравнение доходности CRMG и KORU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRMG показывает доходность -65.13%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 101.15%.
CRMG
- 1 день
- -2.25%
- 1 месяц
- 18.32%
- 6 месяцев
- -51.86%
- С начала года
- -65.13%
- 1 год
- -67.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KORU
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- -60.06%
- 6 месяцев
- 33.41%
- С начала года
- 101.15%
- 1 год
- 339.17%
- 3 года*
- 52.96%
- 5 лет*
- -0.60%
- 10 лет*
- 5.03%
Сравнение доходности по годам CRMG и KORU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | -65.13% | -0.29% |
KORU Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares | 101.15% | 406.29% |
Correlation
The correlation between CRMG and KORU is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRMG vs. KORU — Ранг доходности на риск
CRMG
KORU
Сравнение CRMG c KORU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG) и Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRMG | KORU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.37 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 4.80 | -5.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 13.47 | -14.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRMG и KORU
Максимальная просадка CRMG за все время составила -79.83%, что меньше максимальной просадки KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMG и KORU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRMG | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.83% | -95.79% | +15.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.82% | -71.13% | -4.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -73.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -92.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.49% | -71.13% | -3.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.14% | -57.40% | +16.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.60% | 25.32% | +20.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRMG и KORU
Текущая волатильность для Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG) составляет 23.23%, в то время как у Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 70.54%. Это указывает на то, что CRMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRMG | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.23% | 70.54% | -47.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.26% | 147.46% | -83.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.99% | 151.65% | -73.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.67% | 94.00% | -18.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.67% | 84.35% | -8.68% |
Сравнение комиссий CRMG и KORU
CRMG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии KORU в 1.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRMG и KORU
CRMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KORU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KORU Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares | 0.43% | 0.89% | 4.10% | 2.55% | 0.48% | 0.76% | 0.01% | 0.93% | 1.40% | 3.59% |
Часто задаваемые вопросы
CRMG and KORU have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KORU has higher volatility (70.54%) compared to CRMG (23.23%). In terms of maximum drawdown, CRMG dropped -79.83% vs KORU's -95.79%.
On 1-year performance, KORU leads with 339.17% vs -67.15% for CRMG. On fees, CRMG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, CRMG has been the lower-risk option at 23.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KORU has performed better with a 339.17% return vs -67.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CRMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.32% for KORU.
KORU has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.00% for CRMG.
CRMG is categorized as Leveraged Equities, while KORU is South Korea Equities. They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for CRMG and 1.32% for KORU.
KORU currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRMG и KORU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор