Сравнение CRL с NEXI.MI
CRL (Charles River Laboratories International, Inc.) and NEXI.MI (Nexi S.p.A) are both stocks. CRL operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while NEXI.MI operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, CRL returned -11.65%/yr vs -25.95%/yr for NEXI.MI. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRL и NEXI.MI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CRL торгуется в USD, в то время как NEXI.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NEXI.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CRL показывает доходность -9.09%, что значительно выше, чем у NEXI.MI с доходностью -14.07%.
CRL
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- -9.09%
- 6 месяцев
- -1.61%
- 1 год
- 25.32%
- 3 года*
- -3.47%
- 5 лет*
- -11.65%
- 10 лет*
- 7.80%
NEXI.MI
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -13.15%
- С начала года
- -14.07%
- 6 месяцев
- -8.35%
- 1 год
- -29.30%
- 3 года*
- -17.17%
- 5 лет*
- -25.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRL и NEXI.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRL Charles River Laboratories International, Inc. | -9.09% | 8.06% | -21.91% | 8.49% | -42.17% | 50.80% | 63.56% | 10.70% |
NEXI.MI Nexi S.p.A | -14.07% | -6.74% | -31.77% | 3.72% | -50.25% | -21.14% | 44.88% | 45.62% |
Correlation
The correlation between CRL and NEXI.MI is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2019 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRL vs. NEXI.MI — Ранг доходности на риск
CRL
NEXI.MI
Сравнение CRL c NEXI.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) и Nexi S.p.A (NEXI.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRL | NEXI.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.87 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | -0.58 | +1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.75 | -1.07 | +2.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRL | NEXI.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | -0.79 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | -0.68 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | -0.26 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок CRL и NEXI.MI
Максимальная просадка CRL за все время составила -78.23%, что меньше максимальной просадки NEXI.MI в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRL и NEXI.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRL | NEXI.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.23% | -85.30% | +7.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.88% | -51.12% | +17.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.52% | -61.16% | -2.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.23% | -85.30% | +7.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.43% | -80.46% | +20.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.73% | -45.63% | +19.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.32% | 27.68% | -11.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRL и NEXI.MI
Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) имеет более высокую волатильность в 16.44% по сравнению с Nexi S.p.A (NEXI.MI) с волатильностью 11.41%. Это указывает на то, что CRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEXI.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRL | NEXI.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.44% | 11.41% | +5.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.77% | 31.00% | +3.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.98% | 37.43% | +7.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.72% | 37.80% | +4.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.75% | 38.99% | -1.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRL и NEXI.MI
CRL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEXI.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.90%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CRL Charles River Laboratories International, Inc. | 0.00% | 0.00% |
NEXI.MI Nexi S.p.A | 8.90% | 5.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRL и NEXI.MI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Charles River Laboratories International, Inc. и Nexi S.p.A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CRL and NEXI.MI have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CRL и NEXI.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор