Сравнение CRIHX с JAKVX
CRIHX (CRM Long/Short Opportunities Fund) and JAKVX (John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6) are both Long-Short funds. Over the past year, CRIHX returned 18.13% vs 26.35% for JAKVX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. CRIHX charges 1.60%/yr vs 1.54%/yr for JAKVX.
Доходность
Сравнение доходности CRIHX и JAKVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRIHX показывает доходность 10.40%, что значительно ниже, чем у JAKVX с доходностью 12.93%.
CRIHX
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 5.10%
- С начала года
- 10.40%
- 6 месяцев
- 10.49%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- 9.17%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- —
JAKVX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 12.93%
- 6 месяцев
- 13.88%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRIHX и JAKVX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRIHX CRM Long/Short Opportunities Fund | 10.40% | 10.25% |
JAKVX John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 | 12.93% | 17.29% |
Correlation
The correlation between CRIHX and JAKVX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRIHX vs. JAKVX — Ранг доходности на риск
CRIHX
JAKVX
Сравнение CRIHX c JAKVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX) и John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 (JAKVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRIHX | JAKVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.72 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 5.22 | -3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.10 | 18.35 | -12.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRIHX | JAKVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 3.61 | -2.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 4.00 | -3.46 |
Просадки
Сравнение просадок CRIHX и JAKVX
Максимальная просадка CRIHX за все время составила -21.33%, что больше максимальной просадки JAKVX в -5.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRIHX и JAKVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRIHX | JAKVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.33% | -5.16% | -16.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.07% | -5.16% | -3.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.87% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -0.71% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -0.80% | -3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 1.47% | +1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRIHX и JAKVX
CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 (JAKVX) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что CRIHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAKVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRIHX | JAKVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 2.50% | +3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.88% | 5.91% | +3.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.40% | 7.48% | +5.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.23% | 7.33% | +3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.13% | 7.33% | +3.80% |
Сравнение комиссий CRIHX и JAKVX
CRIHX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии JAKVX в 1.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRIHX и JAKVX
CRIHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JAKVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRIHX CRM Long/Short Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 8.11% | 2.32% | 1.55% | 0.75% | 8.83% | 0.03% | 1.75% | 0.24% |
JAKVX John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 | 7.50% | 8.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CRIHX and JAKVX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRIHX has higher volatility (5.84%) compared to JAKVX (2.50%). In terms of maximum drawdown, CRIHX dropped -21.33% vs JAKVX's -5.16%.
JAKVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRIHX и JAKVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор