Сравнение CRIHX с COAGX
CRIHX (CRM Long/Short Opportunities Fund) and COAGX (Caldwell & Orkin - Gator Capital Long/Short Fund) are both Long-Short funds. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRIHX charges 1.60%/yr vs 2.00%/yr for COAGX.
Доходность
Сравнение доходности CRIHX и COAGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CRIHX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 5.51%
- С начала года
- 11.58%
- 1 год
- 18.30%
- 3 года*
- 8.86%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- —
COAGX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRIHX и COAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRIHX CRM Long/Short Opportunities Fund | 11.58% | -1.55% | 17.72% | 6.06% | -4.24% | 5.91% | 20.44% | 12.95% | -8.43% | 4.49% |
COAGX Caldwell & Orkin - Gator Capital Long/Short Fund | 3.61% | 17.44% | 35.58% | 31.98% | -7.18% | 27.17% | 11.06% | 24.20% | -15.53% | 0.93% |
Correlation
The correlation between CRIHX and COAGX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2016 г. | 0.62 |
Over the past year, the correlation between CRIHX and COAGX has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRIHX vs. COAGX — Ранг доходности на риск
CRIHX
COAGX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CRIHX c COAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX) и Caldwell & Orkin - Gator Capital Long/Short Fund (COAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRIHX | COAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.26 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRIHX и COAGX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRIHX | COAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.33% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.07% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.87% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.07% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRIHX и COAGX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRIHX | COAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.17% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.32% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.20% | — | — |
Сравнение комиссий CRIHX и COAGX
CRIHX берет комиссию в 1.60%, что меньше комиссии COAGX в 2.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRIHX и COAGX
Ни CRIHX, ни COAGX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COAGX Caldwell & Orkin - Gator Capital Long/Short Fund | 0.00% | 0.00% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.81% |
CRIHX CRM Long/Short Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 8.11% | 2.32% | 1.55% | 0.75% | 8.83% | 0.03% | 1.75% | 0.24% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CRIHX and COAGX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CRIHX и COAGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор