PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CREV с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CREV с VTI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CREV (Carbon Revolution Public Limited Ordinary Shares) is a stock, while VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Over the past year, CREV returned -86.06% vs 26.04% for VTI. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CREV и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carbon Revolution Public Limited Ordinary Shares (CREV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CREV показывает доходность -77.15%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 8.72%.

CREV

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
-77.15%
6 месяцев
-77.02%
1 год
-86.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTI

1 день
-2.68%
1 месяц
0.42%
С начала года
8.72%
6 месяцев
8.29%
1 год
26.04%
3 года*
21.08%
5 лет*
12.19%
10 лет*
14.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CREV и VTI

2026 (YTD)202520242023
CREV
Carbon Revolution Public Limited Ordinary Shares		-77.15%-77.61%-65.88%-21.44%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		8.72%17.10%23.81%10.60%

Correlation

The correlation between CREV and VTI is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carbon Revolution Public Limited Ordinary Shares

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

CREV vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CREV
Ранг доходности на риск CREV: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CREV: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CREV: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CREV: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CREV: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CREV: 1111
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CREV c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carbon Revolution Public Limited Ordinary Shares (CREV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CREVVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
2.10

-2.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.69
2.83

-3.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.38

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

2.93

-3.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.32

13.45

-14.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CREV vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CREV на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CREV и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CREVVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

2.10

-2.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.39

0.50

-0.90

Просадки

Сравнение просадок CREV и VTI

Максимальная просадка CREV за все время составила -99.56%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CREV и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CREVVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.56%

-55.45%

-44.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-94.03%

-8.92%

-85.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.56%

-2.93%

-96.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.82%

-8.02%

-83.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

64.80%

1.94%

+62.86%

Волатильность

Сравнение волатильности CREV и VTI

Текущая волатильность для Carbon Revolution Public Limited Ordinary Shares (CREV) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что CREV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CREVVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

3.90%

-3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

117.68%

9.55%

+108.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

151.76%

12.48%

+139.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

206.91%

17.44%

+189.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

206.91%

18.32%

+188.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CREV и VTI

CREV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CREV
Carbon Revolution Public Limited Ordinary Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.04%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

CREV and VTI have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTI has higher volatility (3.90%) compared to CREV (0.00%). In terms of maximum drawdown, CREV dropped -99.56% vs VTI's -55.45%.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CREV и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор