PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CREO.L с CGDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CREO.L и CGDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Creo Medical Group plc (CREO.L) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CREO.L торгуется в GBp, в то время как CGDV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CGDV были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CREO.L показывает доходность 38.89%, что значительно выше, чем у CGDV с доходностью 11.11%.


CREO.L

1 день
0.00%
1 месяц
13.36%
С начала года
38.89%
6 месяцев
32.47%
1 год
-14.06%
3 года*
-17.51%
5 лет*
-41.55%
10 лет*

CGDV

1 день
-1.73%
1 месяц
2.82%
С начала года
11.11%
6 месяцев
10.42%
1 год
30.50%
3 года*
21.51%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CREO.L и CGDV


2026 (YTD)2025202420232022
CREO.L
Creo Medical Group plc
38.89%-49.23%-57.61%88.74%-81.64%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
11.11%16.56%22.19%22.37%7.38%

Correlation

The correlation between CREO.L and CGDV is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Creo Medical Group plc

Capital Group Dividend Value ETF

Доходность на риск

CREO.L vs. CGDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CREO.L
Ранг доходности на риск CREO.L: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CREO.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CREO.L: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CREO.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CREO.L: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CREO.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина

CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CREO.L c CGDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Creo Medical Group plc (CREO.L) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CREO.LCGDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.50

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

4.05

-4.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.53

16.93

-17.46

CREO.L vs. CGDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CREO.L на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа CGDV равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CREO.L и CGDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CREO.LCGDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

2.70

-2.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

1.29

-1.62

Просадки

Сравнение просадок CREO.L и CGDV

Максимальная просадка CREO.L за все время составила -95.92%, что больше максимальной просадки CGDV в -18.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CREO.L и CGDV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CREO.LCGDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.92%

-18.02%

-77.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.41%

-7.57%

-33.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.15%

-18.02%

-62.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.13%

-1.73%

-92.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.46%

-2.31%

-49.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.49%

1.81%

+24.68%

Волатильность

Сравнение волатильности CREO.L и CGDV

Creo Medical Group plc (CREO.L) имеет более высокую волатильность в 26.14% по сравнению с Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что CREO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CREO.LCGDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.14%

3.57%

+22.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.36%

8.61%

+37.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.96%

11.36%

+44.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.04%

14.52%

+41.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.20%

14.52%

+35.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CREO.L и CGDV

CREO.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.


ПозицияTTM2025202420232022
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
1.19%1.29%1.60%1.65%1.36%
CREO.L
Creo Medical Group plc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


CREO.L and CGDV have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CREO.L и CGDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор