Сравнение CREO.L с CGDV
CREO.L (Creo Medical Group plc) is a stock, while CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) is Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group. Over the past 3 years, CREO.L returned -17.51%/yr vs 21.51%/yr for CGDV. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CREO.L и CGDV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CREO.L торгуется в GBp, в то время как CGDV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CGDV были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CREO.L показывает доходность 38.89%, что значительно выше, чем у CGDV с доходностью 11.11%.
CREO.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 13.36%
- С начала года
- 38.89%
- 6 месяцев
- 32.47%
- 1 год
- -14.06%
- 3 года*
- -17.51%
- 5 лет*
- -41.55%
- 10 лет*
- —
CGDV
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- 11.11%
- 6 месяцев
- 10.42%
- 1 год
- 30.50%
- 3 года*
- 21.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CREO.L и CGDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CREO.L Creo Medical Group plc | 38.89% | -49.23% | -57.61% | 88.74% | -81.64% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 11.11% | 16.56% | 22.19% | 22.37% | 7.38% |
Correlation
The correlation between CREO.L and CGDV is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CREO.L vs. CGDV — Ранг доходности на риск
CREO.L
CGDV
Сравнение CREO.L c CGDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Creo Medical Group plc (CREO.L) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CREO.L | CGDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.50 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 4.05 | -4.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 16.93 | -17.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CREO.L | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 2.70 | -2.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | 1.29 | -1.62 |
Просадки
Сравнение просадок CREO.L и CGDV
Максимальная просадка CREO.L за все время составила -95.92%, что больше максимальной просадки CGDV в -18.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CREO.L и CGDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CREO.L | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.92% | -18.02% | -77.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.41% | -7.57% | -33.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.15% | -18.02% | -62.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.13% | -1.73% | -92.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.46% | -2.31% | -49.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.49% | 1.81% | +24.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности CREO.L и CGDV
Creo Medical Group plc (CREO.L) имеет более высокую волатильность в 26.14% по сравнению с Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что CREO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CREO.L | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.14% | 3.57% | +22.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.36% | 8.61% | +37.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.96% | 11.36% | +44.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.04% | 14.52% | +41.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.20% | 14.52% | +35.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CREO.L и CGDV
CREO.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 1.19% | 1.29% | 1.60% | 1.65% | 1.36% |
CREO.L Creo Medical Group plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CREO.L and CGDV have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CREO.L и CGDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор