Сравнение CREMX с VGRLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX).
CREMX - это активно управляемый фонд от Redwood. Фонд был запущен 23 июн. 2023 г.. VGRLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 февр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CREMX и VGRLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CREMX и VGRLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CREMX Redwood Real Estate Income Fund | 1.28% | 7.72% | 8.09% | 1.95% |
VGRLX Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares | -3.59% | 22.00% | -2.42% | 9.05% |
Доходность по периодам
С начала года, CREMX показывает доходность 1.28%, что значительно выше, чем у VGRLX с доходностью -3.59%.
CREMX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 7.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGRLX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -11.36%
- С начала года
- -3.59%
- 6 месяцев
- -2.86%
- 1 год
- 13.95%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- -0.64%
- 10 лет*
- 2.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CREMX и VGRLX
CREMX берет комиссию в 5.16%, что несколько больше комиссии VGRLX в 0.12%.
Доходность на риск
CREMX vs. VGRLX — Ранг доходности на риск
CREMX
VGRLX
Сравнение CREMX c VGRLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CREMX | VGRLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 9.78 | 1.20 | +8.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 12.29 | 1.62 | +10.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 11.91 | 1.22 | +10.68 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.82 | 0.96 | +11.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 85.27 | 4.29 | +80.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CREMX | VGRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.78 | 1.20 | +8.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 7.88 | 0.21 | +7.67 |
Корреляция
Корреляция между CREMX и VGRLX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CREMX и VGRLX
Дивидендная доходность CREMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что больше доходности VGRLX в 4.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CREMX Redwood Real Estate Income Fund | 6.69% | 7.38% | 7.64% | 1.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGRLX Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares | 4.87% | 4.69% | 5.17% | 3.74% | 0.56% | 6.49% | 0.92% | 7.76% | 4.62% | 3.86% | 5.17% | 2.84% |
Просадки
Сравнение просадок CREMX и VGRLX
Максимальная просадка CREMX за все время составила -0.71%, что меньше максимальной просадки VGRLX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CREMX и VGRLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CREMX | VGRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.71% | -38.77% | +38.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.55% | -14.35% | +13.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -12.63% | +12.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -10.89% | +10.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 3.22% | -3.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности CREMX и VGRLX
Текущая волатильность для Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) составляет 0.59%, в то время как у Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что CREMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CREMX | VGRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.59% | 5.63% | -5.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.65% | 8.54% | -7.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89% | 12.33% | -11.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.96% | 13.79% | -12.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.96% | 14.69% | -13.73% |