PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CREMX с RRRRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CREMX с RRRRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) и DWS RREEF Real Estate Securities Fund (RRRRX).

CREMX - это активно управляемый фонд от Redwood. Фонд был запущен 23 июн. 2023 г.. RRRRX управляется DWS. Фонд был запущен 1 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности CREMX и RRRRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) и DWS RREEF Real Estate Securities Fund (RRRRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CREMX и RRRRX

2026 (YTD)202520242023
CREMX
Redwood Real Estate Income Fund		1.28%7.72%8.09%1.95%
RRRRX
DWS RREEF Real Estate Securities Fund		4.25%-0.72%6.11%9.74%

Доходность по периодам

С начала года, CREMX показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у RRRRX с доходностью 4.25%.

CREMX

1 день
-0.55%
1 месяц
-0.04%
С начала года
1.28%
6 месяцев
3.22%
1 год
7.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RRRRX

1 день
1.53%
1 месяц
-6.04%
С начала года
4.25%
6 месяцев
1.99%
1 год
2.13%
3 года*
6.45%
5 лет*
3.13%
10 лет*
5.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Redwood Real Estate Income Fund

DWS RREEF Real Estate Securities Fund

Часто сравнивают с CREMX:
CREMX с BREFXCREMX с FIKMXCREMX с GREIXCREMX с IRSAXCREMX с GRIFXCREMX с JERIXCREMX с MXREX
Часто сравнивают с RRRRX:
RRRRX с VNQRRRRX с FSRNXRRRRX с FRESXRRRRX с FIRIXRRRRX с SEMGXRRRRX с FSREXRRRRX с AAAAX

Сравнение комиссий CREMX и RRRRX

CREMX берет комиссию в 5.16%, что несколько больше комиссии RRRRX в 0.61%.

CREMX
Redwood Real Estate Income Fund
RRRRX
DWS RREEF Real Estate Securities Fund

Доходность на риск

CREMX vs. RRRRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CREMX
Ранг доходности на риск CREMX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CREMX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CREMX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CREMX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CREMX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CREMX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
RRRRX
Ранг доходности на риск RRRRX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RRRRX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RRRRX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RRRRX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RRRRX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RRRRX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CREMX c RRRRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) и DWS RREEF Real Estate Securities Fund (RRRRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CREMXRRRRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

9.78

0.15

+9.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

12.29

0.31

+11.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

11.91

1.04

+10.87

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

12.82

0.29

+12.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

85.27

1.12

+84.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CREMX vs. RRRRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CREMX на текущий момент составляет 9.78, что выше коэффициента Шарпа RRRRX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CREMX и RRRRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CREMXRRRRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.78

0.15

+9.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

7.88

0.33

+7.55

Корреляция

Корреляция между CREMX и RRRRX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CREMX и RRRRX

Дивидендная доходность CREMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что больше доходности RRRRX в 2.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CREMX
Redwood Real Estate Income Fund		6.69%7.38%7.64%1.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RRRRX
DWS RREEF Real Estate Securities Fund		2.43%2.02%2.77%1.82%4.44%7.68%3.53%7.94%4.56%4.97%12.39%13.74%

Просадки

Сравнение просадок CREMX и RRRRX

Максимальная просадка CREMX за все время составила -0.71%, что меньше максимальной просадки RRRRX в -74.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CREMX и RRRRX.

Загрузка...

Показатели просадок

CREMXRRRRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.71%

-74.05%

+73.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.55%

-12.03%

+11.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-10.32%

+9.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.02%

-12.61%

+12.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

3.08%

-3.00%

Волатильность

Сравнение волатильности CREMX и RRRRX

Текущая волатильность для Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) составляет 0.59%, в то время как у DWS RREEF Real Estate Securities Fund (RRRRX) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что CREMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RRRRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CREMXRRRRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

4.58%

-3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.65%

9.17%

-8.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89%

15.97%

-15.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.96%

18.53%

-17.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.96%

20.64%

-19.68%