Сравнение CREMX с CRARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) и MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX).
CREMX - это активно управляемый фонд от Redwood. Фонд был запущен 23 июн. 2023 г.. CRARX управляется New York Life. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности CREMX и CRARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CREMX и CRARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CREMX Redwood Real Estate Income Fund | 1.28% | 7.72% | 8.09% | 1.95% |
CRARX MainStay CBRE Real Estate Fund | 4.03% | -0.28% | 0.71% | 13.84% |
Доходность по периодам
С начала года, CREMX показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у CRARX с доходностью 4.03%.
CREMX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 7.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRARX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -7.02%
- С начала года
- 4.03%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 2.02%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- 4.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CREMX и CRARX
CREMX берет комиссию в 5.16%, что несколько больше комиссии CRARX в 0.83%.
Доходность на риск
CREMX vs. CRARX — Ранг доходности на риск
CREMX
CRARX
Сравнение CREMX c CRARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) и MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CREMX | CRARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 9.78 | 0.13 | +9.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 12.29 | 0.28 | +12.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 11.91 | 1.04 | +10.87 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.82 | 0.26 | +12.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 85.27 | 1.02 | +84.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CREMX | CRARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.78 | 0.13 | +9.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 7.88 | 0.32 | +7.56 |
Корреляция
Корреляция между CREMX и CRARX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CREMX и CRARX
Дивидендная доходность CREMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что больше доходности CRARX в 1.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CREMX Redwood Real Estate Income Fund | 6.69% | 7.38% | 7.64% | 1.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CRARX MainStay CBRE Real Estate Fund | 1.66% | 2.57% | 1.80% | 3.36% | 34.64% | 4.37% | 1.77% | 15.57% | 30.33% | 21.82% | 8.85% | 7.27% |
Просадки
Сравнение просадок CREMX и CRARX
Максимальная просадка CREMX за все время составила -0.71%, что меньше максимальной просадки CRARX в -72.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CREMX и CRARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CREMX | CRARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.71% | -72.66% | +71.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.55% | -12.25% | +11.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -13.38% | +12.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -12.61% | +12.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 3.07% | -2.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности CREMX и CRARX
Текущая волатильность для Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) составляет 0.59%, в то время как у MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что CREMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CREMX | CRARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.59% | 4.16% | -3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.65% | 9.01% | -8.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89% | 15.89% | -15.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.96% | 18.98% | -18.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.96% | 21.29% | -20.33% |