PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CREMX с BRIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CREMX с BRIIX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) и Baron Real Estate Income Fund (BRIIX).

CREMX - это активно управляемый фонд от Redwood. Фонд был запущен 23 июн. 2023 г.. BRIIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 29 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности CREMX и BRIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) и Baron Real Estate Income Fund (BRIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CREMX и BRIIX

2026 (YTD)202520242023
CREMX
Redwood Real Estate Income Fund		1.91%7.72%8.09%1.95%
BRIIX
Baron Real Estate Income Fund		2.58%3.73%17.32%7.62%

Доходность по периодам

С начала года, CREMX показывает доходность 1.91%, что значительно ниже, чем у BRIIX с доходностью 2.58%.

CREMX

1 день
0.04%
1 месяц
0.55%
С начала года
1.91%
6 месяцев
3.82%
1 год
7.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BRIIX

1 день
0.63%
1 месяц
-3.29%
С начала года
2.58%
6 месяцев
2.23%
1 год
10.13%
3 года*
11.56%
5 лет*
4.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Redwood Real Estate Income Fund

Baron Real Estate Income Fund

Часто сравнивают с CREMX:
CREMX с BREFXCREMX с FIKMXCREMX с IRSAXCREMX с MXREXCREMX с GREIXCREMX с GRIFXCREMX с REIIX
Часто сравнивают с BRIIX:
BRIIX с VRAIBRIIX с FESIXBRIIX с VGSLXBRIIX с XLREBRIIX с VNQBRIIX с PFFRBRIIX с SSO

Сравнение комиссий CREMX и BRIIX

CREMX берет комиссию в 5.16%, что несколько больше комиссии BRIIX в 1.08%.

CREMX
Redwood Real Estate Income Fund
BRIIX
Baron Real Estate Income Fund

Доходность на риск

CREMX vs. BRIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CREMX
Ранг доходности на риск CREMX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CREMX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CREMX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CREMX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CREMX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CREMX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
BRIIX
Ранг доходности на риск BRIIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRIIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRIIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRIIX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRIIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRIIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CREMX c BRIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) и Baron Real Estate Income Fund (BRIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CREMXBRIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

17.94

0.41

+17.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

150.14

0.66

+149.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

107.67

1.09

+106.58

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

181.11

0.56

+180.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2,307.40

2.44

+2,304.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CREMX vs. BRIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CREMX на текущий момент составляет 17.94, что выше коэффициента Шарпа BRIIX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CREMX и BRIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CREMXBRIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.94

0.41

+17.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

8.81

0.43

+8.39

Корреляция

Корреляция между CREMX и BRIIX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CREMX и BRIIX

Дивидендная доходность CREMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.28%, что больше доходности BRIIX в 1.58%

TTM20252024202320222021202020192018
CREMX
Redwood Real Estate Income Fund		7.28%7.38%7.64%1.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BRIIX
Baron Real Estate Income Fund		1.58%1.70%1.39%1.95%2.00%1.21%0.77%1.12%3.03%

Просадки

Сравнение просадок CREMX и BRIIX

Максимальная просадка CREMX за все время составила -0.71%, что меньше максимальной просадки BRIIX в -37.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CREMX и BRIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CREMXBRIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.71%

-37.06%

+36.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.04%

-7.61%

+7.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.55%

+4.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.02%

-8.74%

+8.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

2.93%

-2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности CREMX и BRIIX

Текущая волатильность для Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) составляет 0.10%, в то время как у Baron Real Estate Income Fund (BRIIX) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что CREMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CREMXBRIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.10%

4.91%

-4.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.29%

9.09%

-8.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43%

15.95%

-15.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.88%

18.31%

-17.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.88%

20.72%

-19.84%