PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CREI.L с AGNC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CREI.L с AGNC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CREI.L (Custodian REIT plc) and AGNC (AGNC Investment Corp.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — CREI.L in REIT - Diversified, AGNC in REIT - Mortgage. Over the past 10 years, CREI.L returned 4.47%/yr vs 7.11%/yr for AGNC. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CREI.L и AGNC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Custodian REIT plc (CREI.L) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CREI.L торгуется в GBp, в то время как AGNC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AGNC были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CREI.L показывает доходность 7.12%, что значительно выше, чем у AGNC с доходностью 1.28%. За последние 10 лет акции CREI.L уступали акциям AGNC по среднегодовой доходности: 4.47% против 7.11% соответственно.

CREI.L

1 день
2.64%
1 месяц
7.32%
С начала года
7.12%
6 месяцев
13.13%
1 год
15.90%
3 года*
6.10%
5 лет*
4.78%
10 лет*
4.47%

AGNC

1 день
-0.55%
1 месяц
-2.85%
С начала года
1.28%
6 месяцев
2.29%
1 год
31.70%
3 года*
15.13%
5 лет*
2.77%
10 лет*
7.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CREI.L и AGNC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CREI.L
Custodian REIT plc		7.12%21.13%-5.02%-0.14%-6.95%27.70%-18.60%3.67%4.88%13.63%
AGNC
AGNC Investment Corp.		1.28%25.31%10.80%4.63%-12.34%6.19%-4.67%9.00%3.32%13.03%

Correlation

The correlation between CREI.L and AGNC is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2014 г.

0.08

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CREI.L:

£406.91M

AGNC:

$11.42B

EPS

CREI.L:

£0.15

AGNC:

$1.33

Коэффициент P/E

CREI.L:

6.08

AGNC:

7.64

Коэффициент PEG

CREI.L:

0.01

AGNC:

0.02

Коэффициент P/S

CREI.L:

4.19

AGNC:

4.69

Коэффициент P/B

CREI.L:

0.89

AGNC:

1.12

Общая выручка (12 мес.)

CREI.L:

£97.11M

AGNC:

$2.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

CREI.L:

£67.47M

AGNC:

$2.30B

EBITDA (12 мес.)

CREI.L:

£68.86M

AGNC:

$3.72B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Custodian REIT plc

AGNC Investment Corp.

Часто сравнивают с CREI.L:
CREI.L с SPYCREI.L с KOCREI.L с ko
Часто сравнивают с AGNC:
AGNC с NLYAGNC с OAGNC с ARRAGNC с ORCAGNC с DXAGNC с EFCAGNC с ABR

Доходность на риск

CREI.L vs. AGNC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CREI.L
Ранг доходности на риск CREI.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CREI.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CREI.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CREI.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CREI.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CREI.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
AGNC
Ранг доходности на риск AGNC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGNC: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNC: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNC: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNC: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CREI.L c AGNC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Custodian REIT plc (CREI.L) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CREI.LAGNCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
1.75

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.16
2.43

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.30

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

1.95

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.29

5.79

-2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CREI.L vs. AGNC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CREI.L на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа AGNC равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CREI.L и AGNC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CREI.LAGNCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.75

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.11

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.28

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.52

-0.28

Просадки

Сравнение просадок CREI.L и AGNC

Максимальная просадка CREI.L за все время составила -35.07%, что меньше максимальной просадки AGNC в -48.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CREI.L и AGNC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CREI.LAGNCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.07%

-48.65%

+13.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.93%

-16.36%

+1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.32%

-28.89%

+0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.07%

-41.88%

+6.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.07%

-48.65%

+13.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-9.64%

+9.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.16%

-12.26%

+4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.69%

5.49%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности CREI.L и AGNC

Custodian REIT plc (CREI.L) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с AGNC Investment Corp. (AGNC) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что CREI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CREI.LAGNCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

4.31%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.95%

14.76%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.52%

18.16%

+2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.55%

24.60%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.55%

25.03%

-3.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CREI.L и AGNC

Дивидендная доходность CREI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%, что меньше доходности AGNC в 14.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGNC
AGNC Investment Corp.		14.16%13.43%15.64%14.68%13.91%9.57%10.00%11.31%12.31%10.70%12.69%14.30%
CREI.L
Custodian REIT plc		6.71%6.94%7.85%6.28%5.89%5.19%6.07%5.79%5.58%5.46%5.88%5.39%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CREI.L и AGNC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Custodian REIT plc и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-2.00B-1.00B0.001.00B2.00B3.00B20222023202420252026
25.70M
0
(CREI.L) Общая выручка
(AGNC) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CREI.L значения в GBp, AGNC значения в USD

Часто задаваемые вопросы

CREI.L and AGNC have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CREI.L и AGNC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор