Сравнение CREEX с VGRNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Real Estate Equity Fund (CREEX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX).
CREEX управляется Columbia. Фонд был запущен 4 апр. 1994 г.. VGRNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CREEX и VGRNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CREEX и VGRNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CREEX Columbia Real Estate Equity Fund | 4.31% | 0.19% | 7.40% | 16.20% | -25.10% | 41.91% | -3.54% | 28.40% | -7.21% | 4.56% |
VGRNX Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares | -3.59% | 22.02% | -2.40% | 6.35% | -22.47% | 5.63% | -6.90% | 21.50% | -9.54% | 26.55% |
Доходность по периодам
С начала года, CREEX показывает доходность 4.31%, что значительно выше, чем у VGRNX с доходностью -3.59%. За последние 10 лет акции CREEX превзошли акции VGRNX по среднегодовой доходности: 5.17% против 2.44% соответственно.
CREEX
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- 4.31%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 5.12%
- 10 лет*
- 5.17%
VGRNX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -11.38%
- С начала года
- -3.59%
- 6 месяцев
- -2.85%
- 1 год
- 13.92%
- 3 года*
- 7.61%
- 5 лет*
- -0.64%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CREEX и VGRNX
CREEX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии VGRNX в 0.11%.
Доходность на риск
CREEX vs. VGRNX — Ранг доходности на риск
CREEX
VGRNX
Сравнение CREEX c VGRNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Real Estate Equity Fund (CREEX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CREEX | VGRNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 1.20 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.43 | 1.62 | -1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.22 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 0.96 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.47 | 4.29 | -2.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CREEX | VGRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 1.20 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | -0.05 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.17 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.22 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между CREEX и VGRNX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CREEX и VGRNX
Дивидендная доходность CREEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что больше доходности VGRNX в 4.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CREEX Columbia Real Estate Equity Fund | 6.01% | 6.26% | 10.13% | 32.32% | 5.92% | 6.41% | 7.50% | 12.02% | 8.22% | 14.73% | 4.23% | 8.59% |
VGRNX Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares | 4.88% | 4.71% | 5.21% | 3.76% | 0.58% | 6.50% | 0.94% | 7.81% | 4.64% | 3.87% | 5.19% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок CREEX и VGRNX
Максимальная просадка CREEX за все время составила -70.78%, что больше максимальной просадки VGRNX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CREEX и VGRNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CREEX | VGRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.78% | -38.77% | -32.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.15% | -14.35% | +1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.25% | -35.59% | +4.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.42% | -38.77% | -2.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.20% | -12.65% | +6.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.77% | -10.74% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 3.23% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CREEX и VGRNX
Текущая волатильность для Columbia Real Estate Equity Fund (CREEX) составляет 4.67%, в то время как у Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что CREEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CREEX | VGRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 5.62% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.44% | 8.54% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.14% | 12.33% | +4.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.05% | 13.80% | +5.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.66% | 14.69% | +5.97% |