Сравнение CREEX с IVRSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Real Estate Equity Fund (CREEX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX).
CREEX управляется Columbia. Фонд был запущен 4 апр. 1994 г.. IVRSX управляется Voya. Фонд был запущен 24 янв. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности CREEX и IVRSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CREEX и IVRSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CREEX Columbia Real Estate Equity Fund | 4.31% | 0.19% | 7.40% | 16.20% | -25.10% | 41.91% | -3.54% | 28.40% | -7.21% | 4.56% |
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 4.62% | -0.01% | 4.32% | 14.11% | -27.22% | 51.91% | -6.66% | 28.15% | -10.29% | 5.20% |
Доходность по периодам
С начала года, CREEX показывает доходность 4.31%, что значительно ниже, чем у IVRSX с доходностью 4.62%. За последние 10 лет акции CREEX превзошли акции IVRSX по среднегодовой доходности: 5.17% против 4.44% соответственно.
CREEX
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- 4.31%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 5.12%
- 10 лет*
- 5.17%
IVRSX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- 4.62%
- 6 месяцев
- 3.24%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 4.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CREEX и IVRSX
CREEX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии IVRSX в 0.93%.
Доходность на риск
CREEX vs. IVRSX — Ранг доходности на риск
CREEX
IVRSX
Сравнение CREEX c IVRSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Real Estate Equity Fund (CREEX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CREEX | IVRSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 0.29 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.43 | 0.54 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.07 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 0.17 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.47 | 0.56 | +0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CREEX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 0.29 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.22 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.21 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.34 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между CREEX и IVRSX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CREEX и IVRSX
Дивидендная доходность CREEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что больше доходности IVRSX в 4.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CREEX Columbia Real Estate Equity Fund | 6.01% | 6.26% | 10.13% | 32.32% | 5.92% | 6.41% | 7.50% | 12.02% | 8.22% | 14.73% | 4.23% | 8.59% |
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 4.70% | 2.74% | 2.50% | 8.77% | 26.34% | 1.46% | 13.92% | 2.44% | 11.42% | 2.07% | 1.57% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок CREEX и IVRSX
Максимальная просадка CREEX за все время составила -70.78%, примерно равная максимальной просадке IVRSX в -73.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CREEX и IVRSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CREEX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.78% | -73.77% | +2.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.15% | -12.85% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.25% | -34.51% | +3.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.42% | -45.19% | +3.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.20% | -9.36% | +3.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.77% | -11.97% | +1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 4.71% | -1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности CREEX и IVRSX
Columbia Real Estate Equity Fund (CREEX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) имеют волатильность 4.67% и 4.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CREEX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 4.54% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.44% | 9.23% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.14% | 18.01% | -0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.05% | 19.65% | -0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.66% | 21.54% | -0.88% |