Сравнение CREEX с CNREX
CREEX (Columbia Real Estate Equity Fund) and CNREX (Commonwealth Real Estate Securities Fund) are both REIT funds. Over the past 10 years, CREEX returned 5.77%/yr vs 5.37%/yr for CNREX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CREEX charges 1.01%/yr vs 2.44%/yr for CNREX.
Доходность
Сравнение доходности CREEX и CNREX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CREEX показывает доходность 18.78%, что значительно выше, чем у CNREX с доходностью 6.49%. За последние 10 лет акции CREEX превзошли акции CNREX по среднегодовой доходности: 5.77% против 5.37% соответственно.
CREEX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.08%
- 6 месяцев
- 15.19%
- С начала года
- 18.78%
- 1 год
- 20.54%
- 3 года*
- 10.14%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 5.77%
CNREX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.13%
- 6 месяцев
- 0.77%
- С начала года
- 6.49%
- 1 год
- 3.31%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- 5.37%
Сравнение доходности по годам CREEX и CNREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CREEX Columbia Real Estate Equity Fund | 18.78% | 0.19% | 7.40% | 16.20% | -25.10% | 41.91% | -3.54% | 28.40% | -7.21% | 4.56% |
CNREX Commonwealth Real Estate Securities Fund | 6.49% | -2.53% | 5.97% | 23.54% | -23.80% | 33.89% | -2.86% | 28.68% | -14.70% | 14.60% |
Correlation
The correlation between CREEX and CNREX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2004 г. | 0.89 |
The correlation between CREEX and CNREX shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CREEX vs. CNREX — Ранг доходности на риск
CREEX
CNREX
Сравнение CREEX c CNREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Real Estate Equity Fund (CREEX) и Commonwealth Real Estate Securities Fund (CNREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CREEX | CNREX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.06 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 0.31 | +2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | 0.75 | +7.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CREEX и CNREX
Максимальная просадка CREEX за все время составила -70.78%, примерно равная максимальной просадке CNREX в -68.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CREEX и CNREX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CREEX | CNREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.78% | -68.03% | -2.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.94% | -13.38% | +5.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.89% | -20.67% | +0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.25% | -31.39% | +0.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.42% | -44.62% | +3.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -5.21% | +4.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.68% | -14.93% | +4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 5.58% | -3.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CREEX и CNREX
Columbia Real Estate Equity Fund (CREEX) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с Commonwealth Real Estate Securities Fund (CNREX) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что CREEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CREEX | CNREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 3.68% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.58% | 11.79% | -1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.19% | 15.56% | -1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.08% | 17.73% | +1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.70% | 18.98% | +1.72% |
Сравнение комиссий CREEX и CNREX
CREEX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии CNREX в 2.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CREEX и CNREX
Дивидендная доходность CREEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности CNREX в 2.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNREX Commonwealth Real Estate Securities Fund | 2.94% | 3.13% | 1.83% | 0.00% | 0.59% | 0.68% | 0.00% | 0.85% | 0.72% | 0.34% | 0.00% | 1.52% |
CREEX Columbia Real Estate Equity Fund | 5.64% | 6.26% | 10.13% | 32.32% | 5.92% | 6.41% | 7.50% | 12.02% | 8.22% | 14.73% | 4.23% | 8.59% |
Часто задаваемые вопросы
CREEX and CNREX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CREEX has higher volatility (4.73%) compared to CNREX (3.68%). In terms of maximum drawdown, CREEX dropped -70.78% vs CNREX's -68.03%.
CREEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CREEX и CNREX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор