PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CREDX с SAMBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CREDX с SAMBX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CREDX (BlackRock Credit Strategies Fund) and SAMBX (Virtus Seix Floating Rate High Income Fund) are both Bank Loan funds. Over the past 5 years, CREDX returned 2.66%/yr vs 5.52%/yr for SAMBX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. CREDX charges 2.19%/yr vs 0.64%/yr for SAMBX.

Доходность

Сравнение доходности CREDX и SAMBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Credit Strategies Fund (CREDX) и Virtus Seix Floating Rate High Income Fund (SAMBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CREDX показывает доходность 1.93%, что значительно ниже, чем у SAMBX с доходностью 2.55%.

CREDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.53%
С начала года
1.93%
6 месяцев
1.92%
1 год
5.36%
3 года*
7.80%
5 лет*
2.66%
10 лет*
—

SAMBX

1 день
0.00%
1 месяц
0.46%
С начала года
2.55%
6 месяцев
3.82%
1 год
7.30%
3 года*
7.61%
5 лет*
5.52%
10 лет*
4.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CREDX и SAMBX

2026 (YTD)20252024202320222021
CREDX
BlackRock Credit Strategies Fund		1.93%5.55%8.41%12.18%-12.08%1.03%
SAMBX
Virtus Seix Floating Rate High Income Fund		2.55%5.88%7.03%11.21%-0.86%4.74%

Correlation

The correlation between CREDX and SAMBX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2021 г.

0.49

The correlation between CREDX and SAMBX has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Credit Strategies Fund

Virtus Seix Floating Rate High Income Fund

Часто сравнивают с CREDX:
CREDX с VPCCREDX с XPTFXCREDX с PLFRXCREDX с LFRIXCREDX с DFRTXCREDX с WFSPXCREDX с EIFAX
Часто сравнивают с SAMBX:
SAMBX с PONAXSAMBX с FIQSXSAMBX с BRLNSAMBX с BRHYXSAMBX с PIMIXSAMBX с VRIGSAMBX с VCIT

Доходность на риск

CREDX vs. SAMBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CREDX
Ранг доходности на риск CREDX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CREDX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CREDX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CREDX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CREDX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CREDX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SAMBX
Ранг доходности на риск SAMBX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMBX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMBX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMBX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMBX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMBX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CREDX c SAMBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Credit Strategies Fund (CREDX) и Virtus Seix Floating Rate High Income Fund (SAMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CREDXSAMBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
3.00

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
7.65

-4.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

2.17

-0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.05

9.38

-5.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.16

29.91

-18.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CREDX vs. SAMBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CREDX на текущий момент составляет 1.67, что ниже коэффициента Шарпа SAMBX равного 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CREDX и SAMBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CREDXSAMBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

3.00

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

1.87

-1.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

1.20

-0.35

Просадки

Сравнение просадок CREDX и SAMBX

Максимальная просадка CREDX за все время составила -15.13%, что меньше максимальной просадки SAMBX в -24.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CREDX и SAMBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CREDXSAMBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.13%

-24.74%

+9.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.33%

-0.78%

-0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.47%

-2.95%

+0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.13%

-5.66%

-9.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.13%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-1.58%

-2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

0.24%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности CREDX и SAMBX

BlackRock Credit Strategies Fund (CREDX) имеет более высокую волатильность в 0.72% по сравнению с Virtus Seix Floating Rate High Income Fund (SAMBX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что CREDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CREDXSAMBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.72%

0.67%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.24%

1.79%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.23%

2.45%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.42%

2.95%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.33%

3.94%

-0.61%

Сравнение комиссий CREDX и SAMBX

CREDX берет комиссию в 2.19%, что несколько больше комиссии SAMBX в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CREDX и SAMBX

Дивидендная доходность CREDX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.19%, что больше доходности SAMBX в 7.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CREDX
BlackRock Credit Strategies Fund		9.19%9.16%9.78%9.98%3.41%5.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SAMBX
Virtus Seix Floating Rate High Income Fund		7.43%7.78%8.21%8.21%5.34%3.03%4.03%5.28%5.15%4.28%4.79%4.91%

Часто задаваемые вопросы

CREDX and SAMBX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CREDX has higher volatility (0.72%) compared to SAMBX (0.67%). In terms of maximum drawdown, CREDX dropped -15.13% vs SAMBX's -24.74%.

SAMBX currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CREDX и SAMBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор