Сравнение CRDT с XAGG
CRDT (Simplify Opportunistic Income ETF) and XAGG (Eaton Vance Income Opportunities ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CRDT и XAGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRDT показывает доходность 1.86%, что значительно выше, чем у XAGG с доходностью 1.54%.
CRDT
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 3.00%
- 1 год
- 1.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XAGG
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRDT и XAGG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | 1.86% | 0.55% |
XAGG Eaton Vance Income Opportunities ETF | 1.54% | 1.61% |
Correlation
The correlation between CRDT and XAGG is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRDT vs. XAGG — Ранг доходности на риск
CRDT
XAGG
Сравнение CRDT c XAGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) и Eaton Vance Income Opportunities ETF (XAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRDT | XAGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.56 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRDT | XAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 1.62 | -1.08 |
Просадки
Сравнение просадок CRDT и XAGG
Максимальная просадка CRDT за все время составила -9.80%, что больше максимальной просадки XAGG в -2.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDT и XAGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRDT | XAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.80% | -2.88% | -6.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.34% | -0.86% | -2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -0.57% | -1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRDT и XAGG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRDT | XAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.99% | 3.52% | +5.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.13% | 3.52% | +3.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.13% | 3.52% | +3.61% |
Сравнение комиссий CRDT и XAGG
И CRDT, и XAGG имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRDT и XAGG
Дивидендная доходность CRDT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что больше доходности XAGG в 3.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | 6.33% | 7.04% | 7.29% | 2.59% |
XAGG Eaton Vance Income Opportunities ETF | 3.88% | 1.02% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CRDT and XAGG have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRDT and XAGG have the same expense ratio: 0.50% per year.
CRDT has the higher dividend yield at 6.33%, compared with 3.88% for XAGG.
They also come from different issuers: Simplify and Eaton Vance.
Подберите оптимальное распределение для CRDT и XAGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор