Сравнение CRDSX с DLDFX

С начала года, CRDSX показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у DLDFX с доходностью 1.46%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CRDSX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DLDFX в 0.93%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund (CRDSX) и Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CRDSX на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DLDFX равному 3.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRDSX и DLDFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CRDSX и DLDFX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность CRDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности DLDFX в 5.49%

Максимальная просадка CRDSX за все время составила -4.22%, что меньше максимальной просадки DLDFX в -8.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDSX и DLDFX.

Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund (CRDSX) имеет более высокую волатильность в 0.59% по сравнению с Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX) с волатильностью 0.44%. Это указывает на то, что CRDSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLDFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.