PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRDOX с RITGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRDOX с RITGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) и American Funds American High-Income Trust® Class R-6 (RITGX).

CRDOX управляется Six Circles. Фонд был запущен 22 нояб. 2020 г.. RITGX управляется American Funds. Фонд был запущен 4 авг. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности CRDOX и RITGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) и American Funds American High-Income Trust® Class R-6 (RITGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRDOX и RITGX

2026 (YTD)202520242023202220212020
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		-1.45%7.48%8.69%8.06%-10.62%2.66%1.71%
RITGX
American Funds American High-Income Trust® Class R-6		-0.47%8.69%9.91%12.54%-10.10%8.74%3.38%

Доходность по периодам

С начала года, CRDOX показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у RITGX с доходностью -0.47%.

CRDOX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
0.10%
1 год
6.40%
3 года*
6.56%
5 лет*
2.70%
10 лет*
—

RITGX

1 день
0.62%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
0.81%
1 год
6.69%
3 года*
9.12%
5 лет*
4.93%
10 лет*
6.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Six Circles Credit Opportunities Fund

American Funds American High-Income Trust® Class R-6

Часто сравнивают с CRDOX:
CRDOX с FXAIXCRDOX с VOOCRDOX с HEFACRDOX с KHYAXCRDOX с BRHYXCRDOX с IPHYXCRDOX с BCAAX
Часто сравнивают с RITGX:
RITGX с SPHYRITGX с VFIAXRITGX с AHITXRITGX с SPYRITGX с VASGXRITGX с VIPIXRITGX с ARTFX

Сравнение комиссий CRDOX и RITGX

CRDOX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии RITGX в 0.32%.

RITGX
American Funds American High-Income Trust® Class R-6
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund

Доходность на риск

CRDOX vs. RITGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRDOX
Ранг доходности на риск CRDOX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDOX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDOX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDOX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDOX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDOX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
RITGX
Ранг доходности на риск RITGX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RITGX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RITGX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RITGX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RITGX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RITGX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRDOX c RITGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) и American Funds American High-Income Trust® Class R-6 (RITGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRDOXRITGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

1.60

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

2.09

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.38

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

2.15

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.08

9.13

-1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRDOX vs. RITGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRDOX на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RITGX равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRDOX и RITGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRDOXRITGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.60

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.99

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.18

-0.47

Корреляция

Корреляция между CRDOX и RITGX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRDOX и RITGX

Дивидендная доходность CRDOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности RITGX в 6.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		6.34%5.18%6.96%6.86%5.82%2.73%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RITGX
American Funds American High-Income Trust® Class R-6		6.21%6.63%6.66%6.80%4.50%4.65%6.19%6.56%6.68%6.36%5.36%7.29%

Просадки

Сравнение просадок CRDOX и RITGX

Максимальная просадка CRDOX за все время составила -15.92%, что меньше максимальной просадки RITGX в -21.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDOX и RITGX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRDOXRITGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.92%

-21.20%

+5.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-3.38%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.92%

-13.75%

-2.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-1.81%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-2.25%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

0.80%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности CRDOX и RITGX

Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) имеет более высокую волатильность в 1.44% по сравнению с American Funds American High-Income Trust® Class R-6 (RITGX) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что CRDOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RITGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRDOXRITGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

1.37%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.19%

2.39%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.28%

4.34%

-1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.11%

4.98%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.04%

5.52%

-1.48%