PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRDOX с FFRCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRDOX с FFRCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRDOX (Six Circles Credit Opportunities Fund) and FFRCX (Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class C) are both High Yield Bonds funds. Over the past 5 years, CRDOX returned 3.23%/yr vs 4.32%/yr for FFRCX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. CRDOX charges 0.29%/yr vs 1.73%/yr for FFRCX.

Доходность

Сравнение доходности CRDOX и FFRCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) и Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class C (FFRCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRDOX показывает доходность 1.92%, что значительно выше, чем у FFRCX с доходностью 1.61%.

CRDOX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.71%
С начала года
1.92%
6 месяцев
2.37%
1 год
7.89%
3 года*
8.16%
5 лет*
3.23%
10 лет*
—

FFRCX

1 день
0.00%
1 месяц
0.58%
С начала года
1.61%
6 месяцев
2.04%
1 год
5.03%
3 года*
6.35%
5 лет*
4.32%
10 лет*
3.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRDOX и FFRCX

2026 (YTD)202520242023202220212020
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		1.92%7.48%8.69%8.06%-10.62%2.66%1.71%
FFRCX
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class C		1.61%4.38%6.18%10.70%-2.34%4.08%1.83%

Correlation

The correlation between CRDOX and FFRCX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2020 г.

0.43

The correlation between CRDOX and FFRCX shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Six Circles Credit Opportunities Fund

Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class C

Часто сравнивают с CRDOX:
CRDOX с FXAIXCRDOX с VOOCRDOX с HEFACRDOX с IPHYXCRDOX с KHYAXCRDOX с CBTAXCRDOX с BSL
Часто сравнивают с FFRCX:
FFRCX с TFLRFFRCX с CCLFXFFRCX с FBGRXFFRCX с FCNTXFFRCX с FHYSXFFRCX с CWFIXFFRCX с CPMPX

Доходность на риск

CRDOX vs. FFRCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRDOX
Ранг доходности на риск CRDOX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDOX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDOX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDOX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDOX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDOX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FFRCX
Ранг доходности на риск FFRCX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFRCX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFRCX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFRCX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFRCX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFRCX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRDOX c FFRCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) и Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class C (FFRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRDOXFFRCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.90
2.35

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.66
5.03

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

1.78

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

3.79

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.45

13.17

+0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRDOX vs. FFRCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRDOX на текущий момент составляет 2.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFRCX равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRDOX и FFRCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRDOXFFRCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.90

2.35

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

1.61

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.99

-0.14

Просадки

Сравнение просадок CRDOX и FFRCX

Максимальная просадка CRDOX за все время составила -15.92%, что меньше максимальной просадки FFRCX в -22.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDOX и FFRCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRDOXFFRCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.92%

-22.31%

+6.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.70%

-1.33%

-1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.66%

-3.37%

-1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.92%

-6.30%

-9.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.11%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-1.12%

-2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

0.38%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности CRDOX и FFRCX

Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) имеет более высокую волатильность в 0.88% по сравнению с Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class C (FFRCX) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что CRDOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRDOXFFRCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.88%

0.53%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.28%

1.52%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83%

2.15%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.15%

2.70%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.02%

4.02%

0.00%

Сравнение комиссий CRDOX и FFRCX

CRDOX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FFRCX в 1.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRDOX и FFRCX

Дивидендная доходность CRDOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что больше доходности FFRCX в 6.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		6.62%5.18%6.96%6.86%5.82%2.73%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFRCX
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class C		6.03%6.37%6.09%6.56%2.98%1.86%2.83%4.11%3.64%3.02%3.35%2.70%

Часто задаваемые вопросы

CRDOX and FFRCX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRDOX has higher volatility (0.88%) compared to FFRCX (0.53%). In terms of maximum drawdown, CRDOX dropped -15.92% vs FFRCX's -22.31%.

CRDOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRDOX и FFRCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор