Сравнение CRCA с NOBL
CRCA (ProShares Ultra CRCL) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - CRCA is a Leveraged Equities fund actively managed by ProShares, while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. CRCA is actively managed, while NOBL is passively managed. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. CRCA charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.
Доходность
Сравнение доходности CRCA и NOBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRCA показывает доходность -70.84%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 11.29%.
CRCA
- 1 день
- -15.56%
- 1 месяц
- -47.74%
- 6 месяцев
- -67.98%
- С начала года
- -70.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NOBL
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- 3.24%
- 6 месяцев
- 5.51%
- С начала года
- 11.29%
- 1 год
- 14.89%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- 9.76%
Сравнение доходности по годам CRCA и NOBL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRCA ProShares Ultra CRCL | -70.84% | -84.67% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 11.29% | 2.53% |
Correlation
The correlation between CRCA and NOBL is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2025 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRCA vs. NOBL — Ранг доходности на риск
CRCA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NOBL
Сравнение CRCA c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra CRCL (CRCA) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRCA | NOBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.64 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.15 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRCA и NOBL
Максимальная просадка CRCA за все время составила -95.53%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCA и NOBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRCA | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.53% | -35.43% | -60.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.11% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.92% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.53% | -0.69% | -94.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.27% | -3.47% | -69.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRCA и NOBL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRCA | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 194.86% | 11.82% | +183.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 194.86% | 14.47% | +180.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 194.86% | 16.61% | +178.25% |
Сравнение комиссий CRCA и NOBL
CRCA берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRCA и NOBL
Дивидендная доходность CRCA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, что больше доходности NOBL в 2.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRCA ProShares Ultra CRCL | 7.55% | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.03% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
CRCA and NOBL have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for CRCA.
CRCA has the higher dividend yield at 7.55%, compared with 2.03% for NOBL.
CRCA is categorized as Leveraged Equities, while NOBL is Dividend. Their fees differ too: 0.95% for CRCA and 0.35% for NOBL.
Подберите оптимальное распределение для CRCA и NOBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор