Сравнение CRCA с IQQQ
CRCA (ProShares Ultra CRCL) and IQQQ (ProShares Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - CRCA is a Leveraged Equities fund actively managed by ProShares, while IQQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. CRCA is actively managed, while IQQQ is passively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. CRCA charges 0.95%/yr vs 0.55%/yr for IQQQ.
Доходность
Сравнение доходности CRCA и IQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRCA показывает доходность -70.84%, что значительно ниже, чем у IQQQ с доходностью 12.64%.
CRCA
- 1 день
- -15.56%
- 1 месяц
- -47.74%
- 6 месяцев
- -67.98%
- С начала года
- -70.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IQQQ
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -3.09%
- 6 месяцев
- 11.42%
- С начала года
- 12.64%
- 1 год
- 24.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRCA и IQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRCA ProShares Ultra CRCL | -70.84% | -84.67% |
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 12.64% | 8.81% |
Correlation
The correlation between CRCA and IQQQ is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRCA vs. IQQQ — Ранг доходности на риск
CRCA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IQQQ
Сравнение CRCA c IQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra CRCL (CRCA) и ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRCA | IQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.18 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.13 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRCA и IQQQ
Максимальная просадка CRCA за все время составила -95.53%, что больше максимальной просадки IQQQ в -20.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCA и IQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRCA | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.53% | -20.41% | -75.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.53% | -5.41% | -90.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.27% | -3.63% | -69.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRCA и IQQQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRCA | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 194.86% | 17.70% | +177.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 194.86% | 19.16% | +175.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 194.86% | 19.16% | +175.70% |
Сравнение комиссий CRCA и IQQQ
CRCA берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IQQQ в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRCA и IQQQ
Дивидендная доходность CRCA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, что больше доходности IQQQ в 5.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRCA ProShares Ultra CRCL | 7.55% | 1.06% | 0.00% |
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 5.30% | 10.34% | 7.27% |
Часто задаваемые вопросы
CRCA and IQQQ have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IQQQ is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IQQQ is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.95% for CRCA.
CRCA has the higher dividend yield at 7.55%, compared with 5.30% for IQQQ.
CRCA is categorized as Leveraged Equities, while IQQQ is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.95% for CRCA and 0.55% for IQQQ.
Подберите оптимальное распределение для CRCA и IQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор