PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRBVX с GUGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRBVX с GUGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catholic Responsible Investments Bond Fund (CRBVX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX).

CRBVX управляется Catholic Responsible Investments Funds. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г.. GUGAX управляется GMO. Фонд был запущен 30 апр. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности CRBVX и GUGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catholic Responsible Investments Bond Fund (CRBVX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRBVX и GUGAX

2026 (YTD)2025202420232022
CRBVX
Catholic Responsible Investments Bond Fund		-0.29%6.73%1.94%5.82%-11.09%
GUGAX
GMO Multi-Sector Fixed Income Fund		0.96%7.29%0.96%6.02%-12.47%

Доходность по периодам

С начала года, CRBVX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у GUGAX с доходностью 0.96%.

CRBVX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.44%
1 год
3.36%
3 года*
3.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

GUGAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.50%
1 год
4.95%
3 года*
4.05%
5 лет*
0.05%
10 лет*
1.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catholic Responsible Investments Bond Fund

GMO Multi-Sector Fixed Income Fund

Часто сравнивают с CRBVX:
CRBVX с CMUVXCRBVX с CRQSXCRBVX с CMNVXCRBVX с CMMVXCRBVX с CRLVXCRBVX с CRNSXCRBVX с CRSSX
Часто сравнивают с GUGAX:
GUGAX с IYWGUGAX с BCPIXGUGAX с AAIIXGUGAX с AMFIXGUGAX с GMCDXGUGAX с GMGEXGUGAX с NPCT

Сравнение комиссий CRBVX и GUGAX

CRBVX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии GUGAX в 0.45%.

CRBVX
Catholic Responsible Investments Bond Fund
GUGAX
GMO Multi-Sector Fixed Income Fund

Доходность на риск

CRBVX vs. GUGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRBVX
Ранг доходности на риск CRBVX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRBVX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRBVX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRBVX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRBVX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRBVX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
GUGAX
Ранг доходности на риск GUGAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUGAX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUGAX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUGAX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUGAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUGAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRBVX c GUGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments Bond Fund (CRBVX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRBVXGUGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.34

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.95

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.26

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.76

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.19

6.51

-2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRBVX vs. GUGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRBVX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа GUGAX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRBVX и GUGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRBVXGUGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.34

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.01

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.08

0.00

Корреляция

Корреляция между CRBVX и GUGAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRBVX и GUGAX

Дивидендная доходность CRBVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности GUGAX в 4.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRBVX
Catholic Responsible Investments Bond Fund		3.92%4.25%4.21%3.93%2.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GUGAX
GMO Multi-Sector Fixed Income Fund		4.52%3.69%4.34%0.00%1.94%2.90%7.96%5.74%5.08%2.43%3.29%1.76%

Просадки

Сравнение просадок CRBVX и GUGAX

Максимальная просадка CRBVX за все время составила -15.00%, что меньше максимальной просадки GUGAX в -38.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRBVX и GUGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRBVXGUGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.00%

-38.57%

+23.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.68%

-3.08%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-6.72%

+4.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.79%

-11.29%

+5.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.84%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CRBVX и GUGAX

Catholic Responsible Investments Bond Fund (CRBVX) имеет более высокую волатильность в 1.19% по сравнению с GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что CRBVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRBVXGUGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

0.00%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.25%

1.82%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.04%

4.02%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.13%

6.57%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.13%

5.44%

+0.69%