PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRBVX с EINFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRBVX с EINFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catholic Responsible Investments Bond Fund (CRBVX) и Elfun Income Fund (EINFX).

CRBVX управляется Catholic Responsible Investments Funds. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г.. EINFX управляется State Street. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности CRBVX и EINFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catholic Responsible Investments Bond Fund (CRBVX) и Elfun Income Fund (EINFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRBVX и EINFX

2026 (YTD)2025202420232022
CRBVX
Catholic Responsible Investments Bond Fund		-0.29%6.73%1.94%5.82%-11.09%
EINFX
Elfun Income Fund		-0.45%7.35%-0.73%4.75%-11.46%

Доходность по периодам

С начала года, CRBVX показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у EINFX с доходностью -0.45%.

CRBVX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.44%
1 год
3.36%
3 года*
3.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

EINFX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.09%
1 год
3.54%
3 года*
2.51%
5 лет*
-0.58%
10 лет*
1.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catholic Responsible Investments Bond Fund

Elfun Income Fund

Часто сравнивают с CRBVX:
CRBVX с CMUVXCRBVX с CRQSXCRBVX с CMNVXCRBVX с CMMVXCRBVX с CRLVXCRBVX с CRNSXCRBVX с CRSSX
Часто сравнивают с EINFX:
EINFX с JCPUXEINFX с BCPIXEINFX с HOBIXEINFX с SAVYXEINFX с NPCTEINFX с AMFIXEINFX с EBABX

Сравнение комиссий CRBVX и EINFX

CRBVX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии EINFX в 0.29%.

CRBVX
Catholic Responsible Investments Bond Fund
EINFX
Elfun Income Fund

Доходность на риск

CRBVX vs. EINFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRBVX
Ранг доходности на риск CRBVX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRBVX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRBVX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRBVX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRBVX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRBVX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
EINFX
Ранг доходности на риск EINFX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EINFX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EINFX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EINFX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EINFX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EINFX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRBVX c EINFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments Bond Fund (CRBVX) и Elfun Income Fund (EINFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRBVXEINFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.72

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.03

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.13

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.22

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.19

3.24

+0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRBVX vs. EINFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRBVX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EINFX равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRBVX и EINFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRBVXEINFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.72

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.09

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.79

-0.71

Корреляция

Корреляция между CRBVX и EINFX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRBVX и EINFX

Дивидендная доходность CRBVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности EINFX в 3.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRBVX
Catholic Responsible Investments Bond Fund		3.92%4.25%4.21%3.93%2.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EINFX
Elfun Income Fund		3.49%3.84%3.04%2.76%4.09%3.31%3.15%2.78%2.88%2.42%3.34%2.87%

Просадки

Сравнение просадок CRBVX и EINFX

Максимальная просадка CRBVX за все время составила -15.00%, что меньше максимальной просадки EINFX в -19.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRBVX и EINFX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRBVXEINFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.00%

-19.78%

+4.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.68%

-3.07%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.78%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-5.73%

+3.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.79%

-3.57%

-2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

1.16%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности CRBVX и EINFX

Текущая волатильность для Catholic Responsible Investments Bond Fund (CRBVX) составляет 1.19%, в то время как у Elfun Income Fund (EINFX) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что CRBVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EINFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRBVXEINFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

1.63%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.25%

2.74%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.04%

4.82%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.13%

6.47%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.13%

5.22%

+0.91%