Сравнение CRAK с FLDB
CRAK (VanEck Oil Refiners ETF) and FLDB (Fidelity Low Duration Bond ETF) are both exchange-traded funds - CRAK is a Energy Equities fund tracking the MVIS Global Oil Refiners Index, while FLDB is a Short-Term Bond fund actively managed by Fidelity. CRAK is passively managed, while FLDB is actively managed. Over the past year, CRAK returned 63.21% vs 4.13% for FLDB. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. CRAK charges 0.62%/yr vs 0.20%/yr for FLDB.
Доходность
Сравнение доходности CRAK и FLDB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRAK показывает доходность 29.29%, что значительно выше, чем у FLDB с доходностью 1.39%.
CRAK
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- 29.29%
- 6 месяцев
- 23.79%
- 1 год
- 63.21%
- 3 года*
- 21.21%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- 12.82%
FLDB
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRAK и FLDB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 29.29% | 39.11% | -19.60% |
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | 1.39% | 4.93% | 4.29% |
Correlation
The correlation between CRAK and FLDB is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2024 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRAK vs. FLDB — Ранг доходности на риск
CRAK
FLDB
Сравнение CRAK c FLDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) и Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRAK | FLDB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 2.10 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.42 | 24.78 | -17.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.75 | 92.23 | -71.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRAK | FLDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.42 | 4.63 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 3.59 | -3.07 |
Просадки
Сравнение просадок CRAK и FLDB
Максимальная просадка CRAK за все время составила -58.80%, что больше максимальной просадки FLDB в -0.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRAK и FLDB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRAK | FLDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.80% | -0.49% | -58.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.57% | -0.17% | -8.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.61% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.66% | -0.02% | -6.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.49% | -0.05% | -12.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 0.04% | +3.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRAK и FLDB
VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB) с волатильностью 0.32%. Это указывает на то, что CRAK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRAK | FLDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 0.32% | +5.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.56% | 0.61% | +13.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.57% | 0.90% | +17.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.64% | 1.31% | +19.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.17% | 1.31% | +20.86% |
Сравнение комиссий CRAK и FLDB
CRAK берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии FLDB в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRAK и FLDB
Дивидендная доходность CRAK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности FLDB в 4.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 1.56% | 2.02% | 5.60% | 3.65% | 3.08% | 2.40% | 2.64% | 1.49% | 2.42% | 1.66% | 3.42% | 0.47% |
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | 4.45% | 4.72% | 3.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CRAK and FLDB have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRAK has higher volatility (5.92%) compared to FLDB (0.32%). In terms of maximum drawdown, CRAK dropped -58.80% vs FLDB's -0.49%.
On 1-year performance, CRAK leads with 63.21% vs 4.13% for FLDB. On fees, FLDB is cheaper at 0.20% per year. On volatility, FLDB has been the lower-risk option at 0.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CRAK has performed better with a 63.21% return vs 4.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLDB is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.62% for CRAK.
FLDB has the higher dividend yield at 4.45%, compared with 1.56% for CRAK.
CRAK is categorized as Energy Equities, while FLDB is Short-Term Bond. They also come from different issuers: VanEck and Fidelity. Their fees differ too: 0.62% for CRAK and 0.20% for FLDB.
FLDB currently has the higher Sharpe Ratio (4.63 vs 3.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRAK и FLDB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор