PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPXR с 3SIL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPXR с 3SIL.L

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CPXR (USCF Daily Target 2X Copper Index ETF) and 3SIL.L (WisdomTree Silver 3x Daily Leveraged) are both exchange-traded funds - CPXR is a Leveraged Commodities fund tracking the SummerHaven Copper Index, while 3SIL.L is a Silver fund tracking the Solactive Silver Commodity Futures SL Index (3x). Both are passively managed. Over the past year, CPXR returned 37.97% vs 137.92% for 3SIL.L. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. CPXR charges 1.20%/yr vs 0.99%/yr for 3SIL.L.

Доходность

Сравнение доходности CPXR и 3SIL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) и WisdomTree Silver 3x Daily Leveraged (3SIL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPXR показывает доходность 21.61%, что значительно выше, чем у 3SIL.L с доходностью -58.71%.

CPXR

1 день
-5.10%
1 месяц
21.98%
С начала года
21.61%
6 месяцев
34.31%
1 год
37.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

3SIL.L

1 день
-10.10%
1 месяц
-17.79%
С начала года
-58.71%
6 месяцев
-38.25%
1 год
137.92%
3 года*
46.56%
5 лет*
0.35%
10 лет*
-1.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPXR и 3SIL.L

2026 (YTD)2025
CPXR
USCF Daily Target 2X Copper Index ETF		21.61%36.03%
3SIL.L
WisdomTree Silver 3x Daily Leveraged		-58.71%561.10%

Correlation

The correlation between CPXR and 3SIL.L is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г.

0.47

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF Daily Target 2X Copper Index ETF

WisdomTree Silver 3x Daily Leveraged

Часто сравнивают с CPXR:
CPXR с COPXCPXR с 3SLV.DECPXR с WXETCPXR с 3GLE.LCPXR с GLDU.TOCPXR с OILUCPXR с UGL
Часто сравнивают с 3SIL.L:
3SIL.L с SLVR.L3SIL.L с PHSP.L3SIL.L с 3GLE.L3SIL.L с 3GOL.L3SIL.L с COPA.L3SIL.L с GC=F3SIL.L с GGRP.L

Доходность на риск

CPXR vs. 3SIL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPXR
Ранг доходности на риск CPXR: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPXR: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPXR: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPXR: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPXR: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPXR: 1616
Ранг коэф-та Мартина
3SIL.L
Ранг доходности на риск 3SIL.L: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3SIL.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3SIL.L: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3SIL.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3SIL.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3SIL.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPXR c 3SIL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) и WisdomTree Silver 3x Daily Leveraged (3SIL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPXR3SIL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
0.79

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
2.07

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.31

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

1.53

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.47

2.81

-1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPXR vs. 3SIL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPXR на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 3SIL.L равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPXR и 3SIL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPXR3SIL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

0.79

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.00

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

-0.22

+0.88

Просадки

Сравнение просадок CPXR и 3SIL.L

Максимальная просадка CPXR за все время составила -47.87%, что меньше максимальной просадки 3SIL.L в -99.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPXR и 3SIL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPXR3SIL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.87%

-99.33%

+51.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.87%

-89.36%

+41.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-89.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-89.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-92.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.10%

-96.02%

+90.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.88%

-94.34%

+74.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.94%

48.91%

-22.97%

Волатильность

Сравнение волатильности CPXR и 3SIL.L

Текущая волатильность для USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) составляет 18.75%, в то время как у WisdomTree Silver 3x Daily Leveraged (3SIL.L) волатильность равна 56.78%. Это указывает на то, что CPXR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3SIL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPXR3SIL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.75%

56.78%

-38.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.26%

179.73%

-134.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.77%

174.29%

-105.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.61%

109.81%

-41.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.61%

95.47%

-26.86%

Сравнение комиссий CPXR и 3SIL.L

CPXR берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии 3SIL.L в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPXR и 3SIL.L

Дивидендная доходность CPXR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, тогда как 3SIL.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
3SIL.L
WisdomTree Silver 3x Daily Leveraged		0.00%0.00%
CPXR
USCF Daily Target 2X Copper Index ETF		0.58%0.70%

Часто задаваемые вопросы

CPXR and 3SIL.L have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 3SIL.L is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

3SIL.L is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.20% for CPXR.

CPXR is categorized as Leveraged Commodities, while 3SIL.L is Silver. CPXR tracks SummerHaven Copper Index, while 3SIL.L tracks Solactive Silver Commodity Futures SL Index (3x). They also come from different issuers: USCF and WisdomTree. Their fees differ too: 1.20% for CPXR and 0.99% for 3SIL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPXR и 3SIL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор