PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPXJ.L с IDAP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPXJ.L с IDAP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CPXJ.L (iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc) and IDAP.L (iShares Asia Pacific Dividend UCITS) are both Asia Pacific Equities funds from iShares - CPXJ.L tracks the MSCI Pacific Ex Japan NR USD while IDAP.L tracks the MSCI AC Asia Pacific NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, CPXJ.L returned 7.73%/yr vs 7.15%/yr for IDAP.L. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPXJ.L charges 0.20%/yr vs 0.59%/yr for IDAP.L.

Доходность

Сравнение доходности CPXJ.L и IDAP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc (CPXJ.L) и iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IDAP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPXJ.L показывает доходность 8.57%, что значительно ниже, чем у IDAP.L с доходностью 12.85%. За последние 10 лет акции CPXJ.L превзошли акции IDAP.L по среднегодовой доходности: 7.73% против 7.15% соответственно.

CPXJ.L

1 день
-0.72%
1 месяц
-3.09%
С начала года
8.57%
6 месяцев
10.31%
1 год
15.45%
3 года*
13.47%
5 лет*
4.86%
10 лет*
7.73%

IDAP.L

1 день
-0.38%
1 месяц
-2.72%
С начала года
12.85%
6 месяцев
13.85%
1 год
36.84%
3 года*
21.67%
5 лет*
9.72%
10 лет*
7.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPXJ.L и IDAP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPXJ.L
iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc		8.57%20.05%5.35%5.87%-5.98%4.27%6.80%18.07%-10.71%26.08%
IDAP.L
iShares Asia Pacific Dividend UCITS		12.85%29.69%6.18%13.48%-1.96%3.39%-9.38%13.90%-15.23%17.00%

Correlation

The correlation between CPXJ.L and IDAP.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2010 г.

0.80

The correlation between CPXJ.L and IDAP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CPXJ.L и IDAP.L

Секторы
CPXJ.L
IDAP.L

Финансовые услуги

45.5%
30.9%

Сырьевые материалы

15.5%
16.1%

Промышленность

8.6%
7.1%

Недвижимость

7.9%
10.6%

Потребительский циклический сектор

6.1%
10.9%

Коммунальные услуги

3.6%
4.5%

Здравоохранение

3.2%
3.5%

Потребительский защитный сектор

2.9%
5.2%

Коммуникационные услуги

2.9%
4.7%

Энергетика

2.8%
5.1%

Технологии

1.1%
1.6%

Финансовые услуги

CPXJ.L
45.5%
IDAP.L
30.9%

Сырьевые материалы

CPXJ.L
15.5%
IDAP.L
16.1%

Промышленность

CPXJ.L
8.6%
IDAP.L
7.1%

Недвижимость

CPXJ.L
7.9%
IDAP.L
10.6%

Потребительский циклический сектор

CPXJ.L
6.1%
IDAP.L
10.9%

Коммунальные услуги

CPXJ.L
3.6%
IDAP.L
4.5%

Здравоохранение

CPXJ.L
3.2%
IDAP.L
3.5%

Потребительский защитный сектор

CPXJ.L
2.9%
IDAP.L
5.2%

Коммуникационные услуги

CPXJ.L
2.9%
IDAP.L
4.7%

Энергетика

CPXJ.L
2.8%
IDAP.L
5.1%

Технологии

CPXJ.L
1.1%
IDAP.L
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc

iShares Asia Pacific Dividend UCITS

Часто сравнивают с CPXJ.L:
CPXJ.L с CEMAT.COCPXJ.L с VFEA.DECPXJ.L с IWDA.LCPXJ.L с VUAA.LCPXJ.L с QTOPCPXJ.L с IJPN.LCPXJ.L с DRIV
Часто сравнивают с IDAP.L:
IDAP.L с EWLIDAP.L с VAPX.ASIDAP.L с ASDV.LIDAP.L с DVYAIDAP.L с SEDY.LIDAP.L с HYGWIDAP.L с LCAL.L

Доходность на риск

CPXJ.L vs. IDAP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPXJ.L
Ранг доходности на риск CPXJ.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPXJ.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPXJ.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPXJ.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPXJ.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPXJ.L: 3838
Ранг коэф-та Мартина
IDAP.L
Ранг доходности на риск IDAP.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDAP.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDAP.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDAP.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDAP.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDAP.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPXJ.L c IDAP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc (CPXJ.L) и iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IDAP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPXJ.LIDAP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
2.95

-1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
4.06

-2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.52

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

4.34

-2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.93

16.72

-10.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPXJ.L vs. IDAP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPXJ.L на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа IDAP.L равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPXJ.L и IDAP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPXJ.LIDAP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

2.95

-1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.66

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.43

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.24

+0.10

Просадки

Сравнение просадок CPXJ.L и IDAP.L

Максимальная просадка CPXJ.L за все время составила -38.92%, что меньше максимальной просадки IDAP.L в -69.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPXJ.L и IDAP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPXJ.LIDAP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.92%

-69.37%

+30.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.50%

-8.77%

+0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.25%

-18.62%

-0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-25.37%

+0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.92%

-45.71%

+6.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.31%

-3.01%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.34%

-11.15%

+2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.28%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности CPXJ.L и IDAP.L

iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc (CPXJ.L) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IDAP.L) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что CPXJ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDAP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPXJ.LIDAP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

4.29%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

10.41%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.42%

12.92%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

14.81%

+2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

16.73%

+1.30%

Сравнение комиссий CPXJ.L и IDAP.L

CPXJ.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IDAP.L в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPXJ.L и IDAP.L

CPXJ.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDAP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPXJ.L
iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDAP.L
iShares Asia Pacific Dividend UCITS		3.65%4.22%5.36%5.72%6.92%5.59%3.49%5.52%6.04%4.55%4.54%5.47%

Часто задаваемые вопросы

CPXJ.L and IDAP.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CPXJ.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CPXJ.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.59% for IDAP.L.

CPXJ.L tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD, while IDAP.L tracks MSCI AC Asia Pacific NR USD. Their fees differ too: 0.20% for CPXJ.L and 0.59% for IDAP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPXJ.L и IDAP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор