PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPXJ.AS с QTOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPXJ.AS с QTOP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CPXJ.AS (iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF) and QTOP (iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF) are both exchange-traded funds - CPXJ.AS is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Pacific Ex Japan NR USD, while QTOP is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Top 30 Index. Both are passively managed. Over the past year, CPXJ.AS returned 14.24% vs 43.30% for QTOP. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CPXJ.AS и QTOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (CPXJ.AS) и iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CPXJ.AS торгуется в EUR, в то время как QTOP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QTOP были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CPXJ.AS показывает доходность 9.65%, что значительно ниже, чем у QTOP с доходностью 24.18%.

CPXJ.AS

1 день
-0.99%
1 месяц
0.12%
С начала года
9.65%
6 месяцев
10.54%
1 год
14.24%
3 года*
10.42%
5 лет*
5.85%
10 лет*
7.49%

QTOP

1 день
0.00%
1 месяц
10.05%
С начала года
24.18%
6 месяцев
22.24%
1 год
43.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPXJ.AS и QTOP

2026 (YTD)20252024
CPXJ.AS
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF		9.65%6.69%-0.73%
QTOP
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF		23.21%7.69%10.67%

Correlation

The correlation between CPXJ.AS and QTOP is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF

iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF

Часто сравнивают с CPXJ.AS:
CPXJ.AS с SC0H.DECPXJ.AS с VEUA.LCPXJ.AS с IAPD.ASCPXJ.AS с LGAG.LCPXJ.AS с IMAE.ASCPXJ.AS с XUSE.ASCPXJ.AS с DFND.AS
Часто сравнивают с QTOP:
QTOP с QQQQTOP с TOPTQTOP с QQQMQTOP с MAGSQTOP с QBIGQTOP с VGTQTOP с XLK

Доходность на риск

CPXJ.AS vs. QTOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPXJ.AS
Ранг доходности на риск CPXJ.AS: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPXJ.AS: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPXJ.AS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPXJ.AS: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPXJ.AS: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPXJ.AS: 4242
Ранг коэф-та Мартина
QTOP
Ранг доходности на риск QTOP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTOP: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTOP: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTOP: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTOP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTOP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPXJ.AS c QTOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (CPXJ.AS) и iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPXJ.ASQTOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
2.48

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
3.12

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.43

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

3.59

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.65

10.86

-4.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPXJ.AS vs. QTOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPXJ.AS на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа QTOP равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPXJ.AS и QTOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPXJ.ASQTOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

2.48

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.15

-0.80

Просадки

Сравнение просадок CPXJ.AS и QTOP

Максимальная просадка CPXJ.AS за все время составила -36.83%, что больше максимальной просадки QTOP в -27.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPXJ.AS и QTOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPXJ.ASQTOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.83%

-27.66%

-9.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.20%

-12.11%

+5.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.95%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.95%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

0.00%

-2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.66%

-5.64%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

4.00%

-1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности CPXJ.AS и QTOP

Текущая волатильность для iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (CPXJ.AS) составляет 3.32%, в то время как у iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что CPXJ.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPXJ.ASQTOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

4.43%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.89%

12.75%

-3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.52%

17.58%

-6.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.61%

24.20%

-9.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

24.20%

-7.72%

Сравнение комиссий CPXJ.AS и QTOP

И CPXJ.AS, и QTOP имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPXJ.AS и QTOP

CPXJ.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QTOP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.

ПозицияTTM20252024
CPXJ.AS
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%
QTOP
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF		0.32%0.38%0.11%

Часто задаваемые вопросы

CPXJ.AS and QTOP have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CPXJ.AS and QTOP have the same expense ratio: 0.20% per year.

CPXJ.AS is categorized as Asia Pacific Equities, while QTOP is Nasdaq-100. CPXJ.AS tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD, while QTOP tracks Nasdaq-100 Top 30 Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPXJ.AS и QTOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор