PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CPXJ.AS с IMAE.AS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CPXJ.AS и IMAE.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (CPXJ.AS) и iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (IMAE.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPXJ.AS и IMAE.AS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPXJ.AS
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF
7.49%6.69%11.90%2.33%-0.55%12.79%-2.03%20.23%-5.97%10.75%
IMAE.AS
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)
1.40%19.74%8.89%15.99%-9.31%25.66%-3.06%25.45%-9.65%10.15%

Доходность по периодам

С начала года, CPXJ.AS показывает доходность 7.49%, что значительно выше, чем у IMAE.AS с доходностью 1.40%. За последние 10 лет акции CPXJ.AS уступали акциям IMAE.AS по среднегодовой доходности: 7.70% против 8.95% соответственно.


CPXJ.AS

1 день
0.20%
1 месяц
-1.11%
С начала года
7.49%
6 месяцев
6.82%
1 год
17.09%
3 года*
8.80%
5 лет*
6.04%
10 лет*
7.70%

IMAE.AS

1 день
-0.15%
1 месяц
-1.03%
С начала года
1.40%
6 месяцев
5.76%
1 год
14.00%
3 года*
12.20%
5 лет*
9.86%
10 лет*
8.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF

iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)

Сравнение комиссий CPXJ.AS и IMAE.AS

И CPXJ.AS, и IMAE.AS имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

CPXJ.AS vs. IMAE.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CPXJ.AS
Ранг доходности на риск CPXJ.AS: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPXJ.AS: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPXJ.AS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPXJ.AS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPXJ.AS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPXJ.AS: 9595
Ранг коэф-та Мартина

IMAE.AS
Ранг доходности на риск IMAE.AS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMAE.AS: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMAE.AS: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMAE.AS: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMAE.AS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMAE.AS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPXJ.AS c IMAE.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (CPXJ.AS) и iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (IMAE.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CPXJ.ASIMAE.ASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.92

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.26

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.20

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.72

3.09

+2.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.64

12.37

+5.26

CPXJ.AS vs. IMAE.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPXJ.AS на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMAE.AS равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPXJ.AS и IMAE.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CPXJ.ASIMAE.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.92

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.69

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.57

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.51

-0.16

Корреляция

Корреляция между CPXJ.AS и IMAE.AS составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CPXJ.AS и IMAE.AS

Ни CPXJ.AS, ни IMAE.AS не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CPXJ.AS и IMAE.AS

Максимальная просадка CPXJ.AS за все время составила -36.83%, примерно равная максимальной просадке IMAE.AS в -35.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPXJ.AS и IMAE.AS.


Загрузка...

Показатели просадок


CPXJ.ASIMAE.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.83%

-35.60%

-1.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.59%

-10.09%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.95%

-19.44%

-0.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.83%

-35.60%

-1.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.65%

-5.55%

+1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-5.35%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.36%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности CPXJ.AS и IMAE.AS

Текущая волатильность для iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (CPXJ.AS) составляет 4.51%, в то время как у iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (IMAE.AS) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что CPXJ.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMAE.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CPXJ.ASIMAE.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

5.64%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.59%

9.00%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.69%

15.03%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.59%

13.96%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.52%

15.50%

+1.02%