Сравнение CPXJ.AS с IMAE.AS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (CPXJ.AS) и iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (IMAE.AS).
CPXJ.AS и IMAE.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPXJ.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Фонд был запущен 12 янв. 2010 г.. IMAE.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CPXJ.AS и IMAE.AS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPXJ.AS и IMAE.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPXJ.AS iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF | 7.49% | 6.69% | 11.90% | 2.33% | -0.55% | 12.79% | -2.03% | 20.23% | -5.97% | 10.75% |
IMAE.AS iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 1.40% | 19.74% | 8.89% | 15.99% | -9.31% | 25.66% | -3.06% | 25.45% | -9.65% | 10.15% |
Доходность по периодам
С начала года, CPXJ.AS показывает доходность 7.49%, что значительно выше, чем у IMAE.AS с доходностью 1.40%. За последние 10 лет акции CPXJ.AS уступали акциям IMAE.AS по среднегодовой доходности: 7.70% против 8.95% соответственно.
CPXJ.AS
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.82%
- 1 год
- 17.09%
- 3 года*
- 8.80%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- 7.70%
IMAE.AS
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 5.76%
- 1 год
- 14.00%
- 3 года*
- 12.20%
- 5 лет*
- 9.86%
- 10 лет*
- 8.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPXJ.AS и IMAE.AS
И CPXJ.AS, и IMAE.AS имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CPXJ.AS vs. IMAE.AS — Ранг доходности на риск
CPXJ.AS
IMAE.AS
Сравнение CPXJ.AS c IMAE.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (CPXJ.AS) и iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (IMAE.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPXJ.AS | IMAE.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.92 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.26 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.20 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.72 | 3.09 | +2.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.64 | 12.37 | +5.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPXJ.AS | IMAE.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.92 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.69 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.57 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.51 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между CPXJ.AS и IMAE.AS составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPXJ.AS и IMAE.AS
Ни CPXJ.AS, ни IMAE.AS не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CPXJ.AS и IMAE.AS
Максимальная просадка CPXJ.AS за все время составила -36.83%, примерно равная максимальной просадке IMAE.AS в -35.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPXJ.AS и IMAE.AS.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPXJ.AS | IMAE.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.83% | -35.60% | -1.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.59% | -10.09% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.95% | -19.44% | -0.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.83% | -35.60% | -1.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.65% | -5.55% | +1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.72% | -5.35% | -1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 2.36% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPXJ.AS и IMAE.AS
Текущая волатильность для iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (CPXJ.AS) составляет 4.51%, в то время как у iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (IMAE.AS) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что CPXJ.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMAE.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPXJ.AS | IMAE.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 5.64% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.59% | 9.00% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.69% | 15.03% | +0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.59% | 13.96% | +0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.52% | 15.50% | +1.02% |