PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPXJ.AS с XUSE.AS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPXJ.AS с XUSE.AS

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (CPXJ.AS) и iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS).

CPXJ.AS и XUSE.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPXJ.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Фонд был запущен 12 янв. 2010 г.. XUSE.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Index. Фонд был запущен 24 янв. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CPXJ.AS и XUSE.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (CPXJ.AS) и iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPXJ.AS и XUSE.AS

2026 (YTD)2025
CPXJ.AS
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF		7.49%2.95%
XUSE.AS
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF		3.04%11.20%
Разные валюты инструментов

CPXJ.AS торгуется в EUR, в то время как XUSE.AS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XUSE.AS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CPXJ.AS показывает доходность 7.49%, что значительно выше, чем у XUSE.AS с доходностью 3.04%.

CPXJ.AS

1 день
0.20%
1 месяц
-1.11%
С начала года
7.49%
6 месяцев
6.82%
1 год
17.09%
3 года*
8.80%
5 лет*
6.04%
10 лет*
7.70%

XUSE.AS

1 день
-0.61%
1 месяц
-0.65%
С начала года
3.04%
6 месяцев
8.22%
1 год
17.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF

iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF

Часто сравнивают с CPXJ.AS:
CPXJ.AS с SC0H.DECPXJ.AS с VEUA.LCPXJ.AS с LGAG.LCPXJ.AS с QTOPCPXJ.AS с IAPD.ASCPXJ.AS с IMAE.ASCPXJ.AS с DFND.AS
Часто сравнивают с XUSE.AS:
XUSE.AS с EXUS.LXUSE.AS с VXUSXUSE.AS с VDHG.AXXUSE.AS с VWCE.DEXUSE.AS с VOOXUSE.AS с XMWX.LXUSE.AS с QTOP

Сравнение комиссий CPXJ.AS и XUSE.AS

CPXJ.AS берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XUSE.AS в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XUSE.AS
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF
CPXJ.AS
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF

Доходность на риск

CPXJ.AS vs. XUSE.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPXJ.AS
Ранг доходности на риск CPXJ.AS: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPXJ.AS: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPXJ.AS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPXJ.AS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPXJ.AS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPXJ.AS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
XUSE.AS
Ранг доходности на риск XUSE.AS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUSE.AS: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUSE.AS: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUSE.AS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUSE.AS: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUSE.AS: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPXJ.AS c XUSE.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (CPXJ.AS) и iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPXJ.ASXUSE.ASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.17

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.60

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.72

3.70

+2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.64

15.20

+2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPXJ.AS vs. XUSE.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPXJ.AS на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XUSE.AS равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPXJ.AS и XUSE.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPXJ.ASXUSE.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.17

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.81

-0.46

Корреляция

Корреляция между CPXJ.AS и XUSE.AS составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPXJ.AS и XUSE.AS

Ни CPXJ.AS, ни XUSE.AS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CPXJ.AS и XUSE.AS

Максимальная просадка CPXJ.AS за все время составила -36.83%, что больше максимальной просадки XUSE.AS в -15.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPXJ.AS и XUSE.AS.

Загрузка...

Показатели просадок

CPXJ.ASXUSE.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.83%

-12.97%

-23.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.59%

-10.54%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.95%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.65%

-7.22%

+3.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-1.61%

-5.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.66%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности CPXJ.AS и XUSE.AS

Текущая волатильность для iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (CPXJ.AS) составляет 4.51%, в то время как у iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что CPXJ.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUSE.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPXJ.ASXUSE.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

6.59%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.59%

9.93%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.69%

14.81%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.59%

15.01%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.52%

15.01%

+1.51%