PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPTNX с PRGMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPTNX с PRGMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Government Bond Fund (CPTNX) и T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX).

CPTNX управляется American Century. Фонд был запущен 15 мая 1980 г.. PRGMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 нояб. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности CPTNX и PRGMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Government Bond Fund (CPTNX) и T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPTNX и PRGMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPTNX
American Century Government Bond Fund		-0.22%7.26%0.32%3.51%-13.10%-1.24%6.71%6.16%0.57%2.15%
PRGMX
T. Rowe Price GNMA Fund		0.87%10.46%0.92%5.62%-11.45%-2.18%4.21%5.18%0.58%1.23%

Доходность по периодам

С начала года, CPTNX показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у PRGMX с доходностью 0.87%. За последние 10 лет акции CPTNX уступали акциям PRGMX по среднегодовой доходности: 0.89% против 1.40% соответственно.

CPTNX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.57%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.69%
1 год
3.67%
3 года*
2.58%
5 лет*
-0.51%
10 лет*
0.89%

PRGMX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.44%
С начала года
0.87%
6 месяцев
2.89%
1 год
7.97%
3 года*
4.79%
5 лет*
0.72%
10 лет*
1.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Government Bond Fund

T. Rowe Price GNMA Fund

Часто сравнивают с CPTNX:
CPTNX с KORPCPTNX с ACFOXCPTNX с TWEIXCPTNX с TWCGXCPTNX с VSBSXCPTNX с BCHYXCPTNX с BGEIX
Часто сравнивают с PRGMX:
PRGMX с PREIXPRGMX с FVIIXPRGMX с DFFGXPRGMX с VSBSXPRGMX с RFBAXPRGMX с VUSTXPRGMX с FNBGX

Сравнение комиссий CPTNX и PRGMX

CPTNX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии PRGMX в 0.58%.

PRGMX
T. Rowe Price GNMA Fund
CPTNX
American Century Government Bond Fund

Доходность на риск

CPTNX vs. PRGMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPTNX
Ранг доходности на риск CPTNX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPTNX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPTNX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPTNX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPTNX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPTNX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
PRGMX
Ранг доходности на риск PRGMX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRGMX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGMX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGMX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPTNX c PRGMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Government Bond Fund (CPTNX) и T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPTNXPRGMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.77

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

2.53

-1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.33

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

3.01

-1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.25

8.77

-4.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPTNX vs. PRGMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPTNX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа PRGMX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPTNX и PRGMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPTNXPRGMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.77

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.11

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.30

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.94

+0.21

Корреляция

Корреляция между CPTNX и PRGMX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPTNX и PRGMX

Дивидендная доходность CPTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности PRGMX в 6.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPTNX
American Century Government Bond Fund		3.72%4.07%4.22%3.72%1.84%2.10%2.09%2.48%2.49%2.14%2.28%1.69%
PRGMX
T. Rowe Price GNMA Fund		6.90%6.52%3.54%3.54%1.38%0.59%1.44%2.39%2.78%2.98%2.88%3.12%

Просадки

Сравнение просадок CPTNX и PRGMX

Максимальная просадка CPTNX за все время составила -19.73%, что больше максимальной просадки PRGMX в -18.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPTNX и PRGMX.

Загрузка...

Показатели просадок

CPTNXPRGMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.73%

-18.22%

-1.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.95%

-2.93%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.15%

-17.70%

-1.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.73%

-18.22%

-1.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.30%

-1.91%

-3.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-2.25%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

1.00%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CPTNX и PRGMX

Текущая волатильность для American Century Government Bond Fund (CPTNX) составляет 1.59%, в то время как у T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что CPTNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPTNXPRGMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

1.74%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

2.76%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.62%

4.77%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.24%

6.33%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.96%

4.73%

+0.23%