PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPTNX с FUAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPTNX с FUAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Government Bond Fund (CPTNX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX).

CPTNX управляется American Century. Фонд был запущен 15 мая 1980 г.. FUAMX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности CPTNX и FUAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Government Bond Fund (CPTNX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPTNX и FUAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPTNX
American Century Government Bond Fund		-0.22%7.26%0.32%3.51%-13.10%-1.24%6.71%6.16%0.57%0.10%
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund		-0.36%8.00%0.40%4.08%-13.06%-3.19%8.86%7.25%1.25%-0.35%

Доходность по периодам

С начала года, CPTNX показывает доходность -0.22%, что значительно выше, чем у FUAMX с доходностью -0.36%.

CPTNX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.57%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.69%
1 год
3.67%
3 года*
2.58%
5 лет*
-0.51%
10 лет*
0.89%

FUAMX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.24%
1 год
3.60%
3 года*
2.83%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Government Bond Fund

Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund

Часто сравнивают с CPTNX:
CPTNX с KORPCPTNX с ACFOXCPTNX с TWEIXCPTNX с BULIXCPTNX с MDSIXCPTNX с RFBAXCPTNX с TWHIX
Часто сравнивают с FUAMX:
FUAMX с FXNAXFUAMX с BNDFUAMX с FNBGXFUAMX с FTBFXFUAMX с FSTGXFUAMX с FIWGXFUAMX с FBND

Сравнение комиссий CPTNX и FUAMX

CPTNX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии FUAMX в 0.03%.

CPTNX
American Century Government Bond Fund
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

CPTNX vs. FUAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPTNX
Ранг доходности на риск CPTNX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPTNX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPTNX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPTNX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPTNX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPTNX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
FUAMX
Ранг доходности на риск FUAMX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUAMX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUAMX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUAMX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUAMX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUAMX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPTNX c FUAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Government Bond Fund (CPTNX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPTNXFUAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.79

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.18

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.14

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.43

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.25

4.04

+0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPTNX vs. FUAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPTNX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUAMX равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPTNX и FUAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPTNXFUAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.79

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

-0.03

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.22

+0.93

Корреляция

Корреляция между CPTNX и FUAMX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPTNX и FUAMX

Дивидендная доходность CPTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности FUAMX в 3.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPTNX
American Century Government Bond Fund		3.72%4.07%4.22%3.72%1.84%2.10%2.09%2.48%2.49%2.14%2.28%1.69%
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund		3.35%3.52%3.58%2.20%1.24%1.76%2.90%2.16%2.23%0.49%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CPTNX и FUAMX

Максимальная просадка CPTNX за все время составила -19.73%, примерно равная максимальной просадке FUAMX в -20.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPTNX и FUAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

CPTNXFUAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.73%

-20.25%

+0.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.95%

-3.10%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.15%

-18.27%

-0.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.30%

-6.78%

+1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-7.33%

+5.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

1.09%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CPTNX и FUAMX

American Century Government Bond Fund (CPTNX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) имеют волатильность 1.59% и 1.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPTNXFUAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

1.65%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

2.90%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.62%

4.88%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.24%

6.61%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.96%

5.87%

-0.91%